| Paul Wilmott是享誉国际的金融工程学家，本书更是他的经典代表之作。全书结构严密，以非常简单通俗、易于操作的方式介绍了金融工程、风险管理及数量金融知识，也诠释了现代的数量金 融方法、非概率统计模型和一些更为数理的技巧进行金融产品定价。使读者既能像专家一样谈论金融问题，也能有效通过考试。而学到这一切，却只需要很少的数学准备知识和基本的微积分。 本书既可以供金融学专业、金融工程学专业、金融数学专业本科高年级学生及研究生作为教材使用，又可以供从事金融产品定价、风险管理等工作的从业人员作为参考书。 ◎全面地介绍了金融产品的知识，特别是各类常用的衍生产品。 ◎深入浅出地讲解了金融工程所需的重要数学方法。 ◎深入地介绍了风险管理技术，特别探讨了刻画市场发生极端危机的风险度量方法——崩盘度量术。 睚 |
| 保罗·威尔莫特（Paul Wilmott），保罗·威尔莫特博士是著名金融工程学家，现任牛津大学教授，牛津大学数学金融学历项目创始人，英国皇家学会会员。CQF数量金融工程培训项目领导人。 保罗·威尔莫特博士是享誉国际的金融工程学家，是英国皇家学会的研究学者，其研究领域包括衍生品、风险管理和数量金融工程。他在牛津大学获得数学博士学位，并进行多年的研究工作。在牛津大学工作期间，他创立和领导了名为“数量金融组织”的团体，并创建大学学历项目。他出版了多部数量金融著作，发表了上百篇专业论文，被英国《金融时报》称为“诙谐的衍生品讲师”。 保罗·威尔莫特博士曾为多所顶级银行与基金进行顾问工作，他担任Empir-ica Laboratory Ltd的主管，并且是对冲基金Caissa Capital的创始者与合伙人。在他的领导下，Caissa Capital持续盈利并一度成为全球最大的波动率套利基金之一，创下同行中回报最高纪录。他还曾担任多家软件公司的所有人。 |
| 译者序 作者简介 前言 教学建议 第1章 产品和市场：权益、商品、汇率、远期和期货 第2章 金融衍生工具 第3章 （如何）预测市场 第4章 必备数学知识（概述） 第5章 二叉树模型 第6章 资产的随机行为 第7章 随机积分基础 第8章 布莱克－斯科尔斯模型 第9章 偏微分方程 第10章 布莱克－斯科尔斯公式和希腊字母 第11章 多项资产期权 第12章 奇异期和路径依赖型期权 第13章 障碍期权 第14章 固定收益产品和分析：收益率、久期和凸度 第15章 互换 第16章 单因子利率模型 第17章 利率衍生产品 第18章 HJM模型 第19章 投资组合管理 第20章 在险价值 第21章 信用风险 第22章 风险度量术和信用度量术 第23章 崩盘度量术 第24章 衍生产品进阶：案例分析 第25章 单因素模型中的有阴差分法 第26章 蒙特卡罗模拟及其相关方法 附录A 交易游戏 |
内容加载中，请稍后...
商品评论（0条）