| 刘湘云，男，湖南衡阳人，1972年7月出生，现为广东商学院金融学院副院长、副教授、经济学博士和硕士生导师。先后就读于南开大学、暨南大学，主要研究方向：金融风险管理、金融工程和公司金融；近五年来，在《财经研究》、《预测》、《系统工程理论与实践》、《南开管理评论》、《武汉大学学报》等期刊上发表论文30余篇，其中SCI和ISTP收录各1篇；主持广东省哲学社会规划课题1项，参与国家自然科学基金课题2项、省部级课题3项。 |
| 1 绪论 1.1 问题的提出和选题意义 1.2 研究思路与基本框架 1.3 研究方法 1.4 拟实现的创新之处 2 文献回顾与述评 2.1 关于商业银行利率风险暴露的文献综述 2.2 关于商业银行利率风险计量的文献综述 2.3 关于商业银行利率风险管理的文献综述 3 商业银行的利率风险暴露：理论与经验根据 3.1 商业银行利率风险的来源与形成机理 3.2 商业银行利率风险暴露的理论证明 3.3 基于我国商业银行数据的经验分析 4 利率敏感性业务与商业银行利率风险计量 4.1 商业银行利率风险计量方法选择 4.2 商业银行业务的重新分类——基于利率敏感性的划分 4.3 基于隐含期权的商业银行利率风险计量 4.4 基于违约风险调整的商业银行利率风险计量 5 利率动态行为与商业银行利率风险动态计量 5.1 利率动态行为概述 5.2 收益率曲线非平移条件下的商业银行利率风险计量 5.3 基于利率期限结构的商业银行利率风险计量 6 商业银行利率风险动态综合计量的实例及效率分析 6.1 商业银行利率风险动态综合计量的基本思路及框架 6.2 我国商业银行利率风险动态综合计量的实例——以中国民生银行为例 6.3 商业银行利率风险动态综合计量的效率分析 7 商业银行利率风险动态管理策略 7.1 商业银行传统利率风险管理策略的局限性 7.2 商业银行利率风险动态随机久期免疫策略 7.3 我国商业银行利率风险动态管理策略实证分析——以中国民生银行为例 8 主要结论与展望 8.1 主要结论 8.2 展望 附录 一 符号、变量、缩略词等专用术语注释 二 有关利率期限结构模型估计的GuAss程序 三 连续时间随机过程的有关理论 参考文献 后记 |
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