| 本书是在中国社会科学院研究生院《高级经济计量学》课程讲义的基础上编辑而成的。 本书较为系统地介绍了高级经济计量学的知识体系及相关最新进展。全书共分为十二章，其中第一章至第五章为高级经济计量学的核心方法；第六章至第九章为时间序列分析；第十章及第十一章为微观经济计量学；第十二章为非平稳的宏观面板数据分析。 |
| 李雪松，经济学博士，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员，中国社会科学院研究生院教授，中国数量经济学会学术委员。目前的主要研究领域为：经济模型理论及应用；中国宏观经济跟踪分析与预测。 1998-2000年，三度在荷兰中央计划局（CPB）从事中国经济可计算一般均衡（CGE）模型的研制及政策模拟研究工作；2002-2003年，在美国芝加哥大学经济系从事经济计量理论与应用研究工作，合作教授是2000年诺贝尔经济学奖得主James J.Heckman教授。主持过国家自然科学基金项目、中欧高等教育合作项目、中国社会科学院重大项目等十余项重要研究，发表论文论著60余篇（部），曾获2006年孙冶方经济科学奖。 |
| 前言 第一章 最大似然估计与假设检验 第二章 广义矩方法 第三章 非参数与半参数方法 第四章 贝叶斯分析与MCMC算法 第五章 分位数回归与自助法 第六章 ARMA过程与ARCH模型 第七章 协整与误差修正模型 第八章 向量自回归 第九章 状态空间模型与卡尔曼滤波 第十章 离散选择模型与托比特模型 第十一章 面板数据分析 第十二章 非平稳面板数据分析 主要参考书目 |
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