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| 安哥拉·阿万涅提斯是希腊艾格纳提银行风险部的负责人。他是该银行资产组俣管理分部的董事会成员，同时也是资产负债管理委员会和审计委员会委员。在此之前，Angelo曾于1997年成立了帕瑞巴斯全球银行，并管理其中的数量信用、保险和风险研究。他负责为信用衍生工具、可转换债券和保险衍生工具发展定价模型、套期模型和风险管理模型。他同时也负责分析固定收益部门、覆盖市场和信用以及营运风险的经济资本。他在职业和学术期刊上分别发表了不同的论文，他的主要领域是信用和保险风险的管理。Angelo在雅典大学获得学士学位之后，在加州大学和伦敦经济学院继续深造，并最终在芝加哥大学获得金融博士学位。金雪军教授，1958年6月出生，现为浙江大学经济学院副院长，金融学系主任，浙江省国际金融学会会长，博士生导师。 |
| 出版说明 译者简介 译者序 作者简介 简介 第一部分信用风险管理 第1章信用风险概论 1。1信用风险的要素 1。2决定组合信用风险的因素 1。3管理信用风险的传统方法 1。4市场风险对信用风险 1。5历史数据 1。6违约损失分布的案例 1。7信用风险模型 1。8结信纸 第2章风险敞口度量 2。1简介 2。2风险敝口模拟 2。3典型风险敝口 2。4总结 第3章信用风险管理框架 3。1信用损失分布和未预期损失 3。2损失分布的推导 3。3例子——一期模型 3。4多时期模型 3。5贷款对等 3。6结论 附录A贷款对等风险敝口公式的推导 附录B例子模拟运算法则 第4章信用风险管理的高级技巧 4。1损失分布的分析式近似 4。2蒙特卡罗加速技术 4。3极值理论 4。4边际风险 4。5组合优化 4。6信用利差模型 4。7结论 第二部分信用风险的定价和对冲 第5章信用衍生工具 5。1简介 5。2基本信用产品 5。3信用定价的基本设想 5。4基本信用 5。5信用利差期权 5。6多重基本产品 附录A 附录B基于附录A中等级转换矩阵的历史利差的近似计算 …… 术语表 人名表 |
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