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| 本书主要讲解建模和对冲中使用的金融概念和数学模型。从金融方面的相关概念、术语和策略开妈，逐步讨论了其中的离散模型和计算方法、以Black-Scholes公式为中心的连续模型和解析方法，以及金融市场的风险分析及对冲策略等方面的内容。 本书作为金融数学的基础教材，适用于相关专业的本科生和研究生课程。 |
| 译者序 前言 第1章 金融市场 1.1 金融市场与数学 1.2 股票及其衍生产品 1.3 期货合约定价 1.4 债券市场 1.5 利率期货 1.6 外汇 第2章 二叉树、资产组合复制和套利 2.1 衍生产品定价的三种方法 2.2 博弈论方法 2.3 资产组合复制 2.4 概率方法 2.5 风险 2.6 多期二叉树和套利 2.7 附录：套利方法的局限性 第3章 股票与期权的二叉树模型 3.1 股票价格模? 3.2 用二叉树模型进行看涨 3.3 美式期权定价 3.4 一类奇异期权——敲出期权的定价 3.5 奇异期权——回望期权定价 3.6 实证数据下二叉树模型分析 3.7 N期二叉树模型的定价和对冲风险 第4章 用表单计算股票和期权的价格二叉树 4.1 表单的基本概念 4.2 计算欧式期权二叉树 4.3 计算美式期权价格二叉树 4.4 计算障碍期权二叉树 4.5 计算N期二叉树 第5章 连续时间模型和Black-Scholes公式 第6章 Black-Scholes模型的解析 第7章 对冲 第8章 债券模型和利率期权 第9章 债券价格计算方法 第10章 货币市场和外汇风险 第11章 国际政治风险分析 习题选择 索引 |
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