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信用风险度量:风险估值的新方法与其他范式

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最低价：￥5.00

定价：￥18.00

作者：安东尼·桑德斯著

出版社：机械工业出版社

出版时间：2001-3-1

I S B N： 9787111087052

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内容简介

本书遵循“搭积木式”的方法安排章节。第1章讨论近来新的信用风险模型不断成长的原动力；第2章简要总结了信用风险度量的传统模型；第3－8章考察利用各种新模型评估个别借款人（或交易对手）信用风险以及个别贷款估价的方法。各种新模型的一个主要特征是在资产组合的意义上考虑信用风险，因此，第9－12章考察将现代资产组合理论的概念运用于评估贷款组合的风险。最后，许多新模型不仅可以用于资产负债表内的业务，同样也可以用于评定表外业务的信用风险。所以，第13、14章着眼于利用新模型评定衍生产品合约的风险，以及利用这类合约管理信用风险。

作者简介

译者序
前言
缩略语表
第1章何以需要信用风险度量和管理的新方法
第2章信用风险度量的传统方法
第3章作为期权的贷款和KMV模型
第4章在险价值方法：J.P.摩根公司的“信用度量术”及其他模型
第5章宏观模拟方法：麦肯锡模型和其他模型
第6章风险中性的估值方法：KPMG贷款分析系统和其他模型
第7章保险方法：死亡率模型和CSFP信用风险附加模型
第8章新的内部模型方法的小结和比较
第9章现代资产组合理论概观及其在贷款组合方面的应用
第10章贷款组合的选择与风险度量
第11章进行返回测试和压力测试的信用风险模型
第12章 RAROC模型
第13章表外信用风险
第14章信用衍生产品
参考文献