| 本书主要利用分形理论及大量的统计方法对中国股市存在的分形结构进行全面、系统、深入的研究，在理论研究基础上，进行了大量的实证分析。全书分5大部分：对分形理论进行系统的阐述；中国股市的单分形结构研究；对分形特征之一的长期记忆特性构建分形差分模型进行理论研究和实证分析；进一步对中国股市的多重分形结构进行研究；利用分形特征对传统资本市场理论进行一定程度的修正，提出分形资本市场理论。适合职业股市研究者参考分析之用。 |
| 第1章 导论 1．1 问题提出及意义 1．2 文献综述 1．2．1 国外文献综述 1．2．2 国内文献综述 1．2．3 对国内研究局限性的评述 1．3 研究方法 1．4 本书结构 1．5 研究数据及处理 第2章 分形理论 2．1 分形理论的创立、发展及意义 2．2 分形是什么? 2．3 分形例子 2．3．1 Cantor集 2．3．2 Koch曲线 2．3．3 Sierpinski望 2．4 分形特征 2．4．1 自相似性 2．4．2 标度不变性 2．4．3 分形维 2．4．4 局部随机性和整体确定性共存 2．5 分形类型 2．5．1 严格分形和随机分形 2．5．2 空间分形和时间分形 2．5．3 自相似分形和自仿射分形 2．5．4 简单分形和多重分形 2．6 分形理论与混沌理论比较 2．7 分形市场理论 2．7．1 有效市场理论及其局限性 2．7．2 分形市场的基本内涵 2．7．3 分形市场理论的重要意义 2．7．4 对股市分形结构的诠释 第3章 中国股市单分形结构研究 3．1 分形布朗运动 3．1．1 分形布朗运动的定义 3．1．2 分形布朗运动的基本性质 3．1．3 分形布朗运动的分形特征 3．2 中国股市非线性实证检验 3．2．1 正态性检验 3．2．2 线性相关性检验 3．2．3 非线性相关性检验 3．2．4 股市收益的易变性期限结构分析 3．3 中国股市R/S分析 3，3．1 经典R/S分析方法 3．3．2 修正R/S分析方法 3．3．3 实证结果 3．4 中国股市分形维分析 3．4．1 分形维的概念及意义 3．4．2 实证研究 3．5 中国股市分形分布分析 3．5 |
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