| 本书共分为市场风险的测量与管理、信用风险的测量与管理、操作风险的测量与管理及风险管理定量分析四篇。本书的内容涉及对现代风险管理工具、理论成果和实践方法的介绍，具体涉及到期货、远期、期权、互换以及由其扩展出来的金融衍生工具的定价及使用、信用风险的测量和传统管理方法、信用衍生产品的介绍与使用、操作风险COSO协议、新巴塞尔协议的内容介绍等。通过对本书的学习，读者将学会如何运用这些工具和方法来更科学地、更合理地管理和控制各种金融风险。 |
| 邬瑜骏，新加坡南洋理工大学金融学博士，特许金融分析师（CFA）持证人，美国风险管理师（FRM）持证人，2007年FRM考试全球命题人。现任职于厦门大学财务管理与会计研究院，硕士生导师。先后任教于南洋理工大学南洋商学院，复旦大学经济学院国际金融系，厦门大学财务管理和会计研究院。曾为国内多家金融机构提供金融类培训和咨询工作，讲授关于金融风险管理、投资交易策略、资产定价、投资策划等方面的培训课程。曾服务过的客户包括上海证券交易所，路透（中国），太平洋人寿保险公司，工商银行总行，华夏基金等。 |
| 第一篇 市场风险的测量与管理篇 第1章 风险管理简介 第2章 远期市场和远期合约 第3章 期货市场和期货合约 第4章 期权市场和期权合约 第5章 互换市场和互换合约 第6章 利率和利率风险的衡量 第7章 利率衍生产品 第8章 奇异期权 第9章 Black-Scholes期权定价模型 第10章 期权定价的二叉树模型 第11章 期权价格的风险因素 第12章 基于期货和远期合约的风险管理策略 第13章 基于期权合约的风险管理策略 第14章 基于互换合约的风险管理策略 第15章 风险价值VaR 第16章 压力测试 第二篇 信用风险的测量与管理篇 第17章 信用风险管理概述 第18章 债券及贷款的信用风险衡量 第19章 交易对家的信用风险衡量 第20章 国家主权风险 第21章 信用风险的组合模型 第22章 运用信用衍生工具管理信用风险 第23章 运用资产证券化管理信用风险 第24章 贷款出售和其他信用风险管理技术 第25章 信用风险管理和战略资本配置 第三篇 操作风险的测量与管理篇 第26章 操作风险 第27章 其他风险 第28章 经济资本管理 第29章 公司范围风险管理 第四篇 风险管理定量分析篇 第30章 概率论基础 第31章 数理统计基础 第32章 随机变量和概率分布 第33章 抽样和估计 第34章 假设检验 第35章 一元线性回归 第36章 多元线性回归 第37章 估计波动率和相关系数 附录1 经典风险管理案例分析——长期资本管理公司（LTCM）的传奇 附录2 LTCM大事记 附录3 金融危机的蔓延机制（financial contagion） 附录4 术语表 参考文献 |
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