| 杨如彦，中国科学院研究生院管理学院副教授，海南大学经济管理学院等多所院校兼职教授、硕士生导师，北京天则经济研究所特邀研究员，中国数量经济学会理事。曾在甘肃省行政机构工作多年，其间在职获得法学硕士学位。2000年以后，致力于金融学研究，并获得经济学博士学位。主要研究领域涉及金融法律制度与经济学、金融创新和行为金融理论等。在《经济研究》、《金融研究》、《世界经济》、《中国社会科学评论》（香港）等权威期刊发表论文30余篇；与人合著和主编了《可转换债券及其绩效评价》、《中国金融工具创新报告》（2002、2004、2005）、《中国金融制度创新报告》（2005）等多部著作；在行为金融理论领域主持国家自然科学基金项目1项。 毛颖，北京大学数学学院、中国经济研究中心应用数学学士、经济学学士，北京大学光华管理学院金融学硕士。先后在西南证券研发中心、中信基金管理公司从事投资研究，涉及国债投资和固定收益证券等领域的投资价值评估、组合管理等内容。在研究固定收益证券的过程中，善于运用宏观经济波动、货币流动、央行公开市场操作、短期利率、通货膨胀预期和利率一期限结构变动，以及组合管理等关键因素评价和设计投资策略，并形成了一整套研究方法和体系。与杨如彦等合作编辑了《中国金融工具创新报告》两集。 |
| 第一章 利息理论第一节 像经济学家那样思考利息第二节 市场利率第三节 利息收入的几个观察角度第四节 固定利息的额外功能第二章 固定属性和分类第一节 固定收益证券的基本要素第二节 息票支付方式：对固定要素的创造性使用第三节 浮动利率债券：对固定属性更深刻的领会第四节 按照本、息偿还方式进行分类第三章 计算收益率第一节 收益率第二节 其他收益率第三节 收益率和价格的关系第四章 风险因素第一节 风险的来源和类别第二节 风险升水第三节 债券的安全性第五章 久期和凸性第一节 久期：“加权”平均到期期限第二节 久期：衡量利率变动风险第三节 价格波动性的衡量——久期的修正第四节 凸性第六章 利率一期限结构第一节 不变的到期收益率假设：问题的进一步说明第二节 现货利率和远期利率第三节 关键久期第四节 利率一期限结构的估计第七章 浮动利率债券专题第一节 浮动利率债券的定价第二节 实证举例第八章 利率一期限结构理论和应用第一节 利率的不确定性和远期利率第二节 利率一期限结构理论第三节 无风险利率的预测第四节 利率一期限结构变动的预测：组合管理中的应用第九章 公司债券第一节 公司债券的期权视角第二节 信用息差和存在违约风险情形的公司债券定价第三节 公司债券的代理成本第四节 垃圾债券(高收益债券)专题第十章 固定收益证券的两端：优先股和抵押支持证券第一节 优先股第二节 抵押债券第三节 担保抵押证券第十一章 固定收益证券市场第一节 几个主要国家的国债市场第二节 美国公司债券和优先股第三节 抵押担保证券和资产担保证券市场第四节 美国其他种类的固定收益证券市场第五节 中国固定收益证券市场第十二章 利率衍生产品第一节 远期利率合约第二节 利率互换第十三章 固定收益证券的组合管理第一节 固定收益证券的投资(组合)管理流程第二节 积极的组合策略第三节 消极债券组合管理第四节 动态资产配置策略第五节 国内固定收益证券组合管理第六节 业绩衡量和评估参考文献后 记 |
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