| 本书所附光盘包含了为书中所有例子建立的计算模型及相关的各种图形与可调图形，以供读者学习时参考。 理论与实践紧密结合 本书利用在计算机上制作的各种可调图形解释投资学原理，帮助读者在计算机环境中跨越理解这些原理与应用这些原理来解决实际问题二者之间的鸿沟，从而帮助读者掌握在计算机上思考与解决各种投资学问题的能力与养成这样的习惯。 独创性强 作者充分利用计算机与XD建模法的强大功能讲解了一些其他投资学教材没有说明过的问题，或者对国外著名教材的叙述作了改进，因此在一定意义上充实了投资学的理论原理。 实例丰富 本书提供了大量在计算机环境中应用XD建模法解决各种投资学问题的实例，并且在书附光盘中提供了供读者借鉴的、解决这些问题的计算模型与求出的解答。 |
| 王兴德，男，1937年4月出生，江苏扬州人。中国科学院理学硕士，加拿大约克大学工商管理硕士。上海财经大学教授。兼任中国系统工程学会系统动力学专业委员会常务委员、全国高等学校教育技术协作委员会学术委员、中国管理科学研究院学术委员会研究员、著名管理咨询公司AMT公司专家顾问。
自1995年开始从事管理决策的计算机方法的研究，其研究成果反映在《财经管理计算机应用》（主编，上海财经大学出版社）、《现代管理决策的计算机方法》（中国财政经济出版社）、《管理决策模型55例》（上海交通大学出版社）与《财经管理中的信息处理》（上海远东出版社）、《电子化管理决策分析》（清华大学出版社）等著作与多篇论文中，提出了一种基于Excel的、科学的建模分析方法（即XD建模法）与一种基于Excel的、多维数据分类汇总分析方法（即D函数分析法）。 2003年应天津财经大学的邀请，到该校从事财经专业课程教学内容信息化的研究与推广工作。 |
| 第1章 债券投资 1.1 债券发行价格的确定 1.2 债券价值随时间的变化 1.3 债券的到期收益率及其价格-收益率曲线 1.4 债券的久期 1.5 债券组合的久期 1.6 债券组合免疫技术 第2章 利率的期限结构 2.1 债券的收益率曲线 2.2 即期利率与远期利率 2.3 用预期动态演变计算未来即期利率的预测值 2.4 贴现因子 2.5 短期利率 2.6 动态现值计算方法 第3章 远期合约与期货合约 3.1 远期合约与期货合约的基本概念 3.2 利用期货（或远期）合约对冲策略来降低或消除风险 3.2.1 对冲资产与风险源资产是同一资产时的期货对冲策略 3.2.2 对冲资产与风险源资产是不同资产时的期货对冲策略 3.2.3 对于非线性风险的对冲 3.3 资产远期价格（与期货价格）的计算 3.4 远期汇率与利率平价关系 3.5 远期合约的价值 第4章 组合投资的均值—方差理论 4.1 随机变量及其线性组合的期望值、方差与协方差 4.2 资产的总回报与回报率 4.3 风险资产期望回报率、方差与协方差估计值的计算 4.4 组合资产的期望回报率与方差 4.5 资产的分散化 4.6 由两个资产组成的组合曲线 4.7 由三个以上资产组成的投资机会集合与最小方差曲线 4.8 马柯维茨模型及其Solver求解方法 4.9 根据马柯维茨模型导出的最小方差曲线的双曲线方程 4.10 在三个基础资产情况下平面与平面之间的映射 4.11 最小方差曲线的第一重要性质（两基金定理） 4.12 最小方差曲线的第二重要性质 4.13 在组合资产中包含一个无风险资产时的资本配置线 第5章 投资者的最优资本配置 5.1 只有两个风险资产可供选择 5.2 有多个风险资产可供选择 5.3 有一个无风险资产与一个风险资产可供选择 5.4 有一个无风险资产与两个风险资产可供选择 5.5 有一个无风险资产与多个风险资产可供选择 第6章 资本资产定价模型 6.1 市场均衡 6.2 资本市场线 6.3 资本资产定价模型 6.4 任一资产的系统性风险与非系统性风险 6.5 证券市场线 第7章 期权及期权策略 7.1 股票看涨期权与看跌期权买卖双方的收益特征 7.2 期权策略 7.2.1 保护性看跌期权 7.2.2 补抛的看涨期权 7.2.3 跨式期权 7.2.4 差价期权 7.2.5 双限期权 7.3 看跌-看涨期权平价定理 第8章 股票期权价值的确定 参考文献 代跋 |
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