| 本书由浅入深采用了问答体例，全面系统地介绍和阐述了股指期货投资过程中应该了解和掌握的最基本的概念、知识和技巧，是一本指导股指期货投资者顺利进入这一新兴交易市场的入门读本。在内容上尽可能按照投资过程中所遇到问题的先后顺序进行编排，循序渐进，深入浅出，所涉及的问题全面而具体，解答科学而详明，既有知识性、系统性和理论指导性，又有实际的可操作性，特别适合基金公司管理咨询人员以及广大普通投资者阅读。 |
| 第一章 股指期货基础知识 1 1. 什么是期货？它有哪些种类？ 1 2. 什么是商品期货？它有哪些种类？ 2 3. 什么是金融期货？它有哪些种类？ 2 4. 期货交易与现货交易、远期交易有何区别？ 4 5. 什么是期权？ 7 6. 期权与期货有哪些联系和区别？ 8 7. 什么是股票指数？ 10 8. 股票指数是如何计算的？ 11 9. 国内市场主要有哪几种股票价格指数？ 12 10. 什么是股指期货？股指期货是如何发展起来的？ 12 11. 股指期货有哪些特点和功能？股指期货如何影响股票市场？ 14 12. 股指期货标的指数的选择原则是什么？ 18 13. 什么是股指期货合约？它有哪些具体内容？ 20 14. 股指期货有什么作用？ 23 15. 股指期货到底交易什么？ 24 16. 股指期货到底在和谁交易？ 25 17. 为什么要做股指期货交易？ 25 18. 股指期货交易与股票交易有什么区别？ 27 19. 股指期货与商品期货交易有什么区别？ 27 20. 股指期货与股指期权交易有什么区别？ 28 21. 股指期货交易与权证有什么区别？ 29 22. 股指期货行情技术分析有哪些特殊点？ 30 23. 国际上有哪些主要的股指期货合约？ 31 24. 为什么选择沪深300指数为首个股指期货合约标的？ 33 25. 沪深300指数的由来？ 34 26. 沪深300指数是如何编制的？ 35 27. 沪深300指数的编制有哪些优点？ 36 28. 沪深300指数中权重股有哪些重要特征？ 38 29. 沪深300股指期货与股票投资的关系如何？ 40 30. 什么是股指期货合约的面值、乘数和最小变动单位？ 42 31. 我国股指期货的标的指数是什么？该指数合约有哪些内容？ 43 32. 什么是基差？ 45 33. 股指期货是如何定价的？ 46 34. 总持仓量、成交量、换手交易分别是什么意思？ 47 35. 建仓、持仓、平仓、交割分别是什么意思？ 48 36. 补仓、斩仓、转仓分别是什么意思？ 49 37. 什么是多头和空头？ 51 38. 长仓和空仓分别代表什么？ 51 39. 高水、低水和平水是指什么？ 52 40. 什么是交割月份和最后交易日？什么是结算价？ 53 41. 我国股指期货市场的组织结构是怎样的？ 54 42. 期货公司在股指期货交易中起到了什么样的作用？ 56 43. 股指期货的经纪和自营业务是怎样的？ 56 44. 交易会员与结算会员的关系是怎样的？ 57 45. 国际股指期货投资者有哪些？ 58 46. 我国股指期货投资者有哪些？ 59 47. 普通投资者参与股指期货的程序有哪些？ 60 48. 如何做好股指期货交易前的准备工作？ 61 第二章 股指期货交易规则 63 49. 股指期货的“门槛”有多高？ 63 50. 股指期货投资者的类型有哪些？ 64 51. 您是否适合炒股指期货？ 65 52. 开户前需要准备哪些材料？ 66 53. 股指期货如何开户？ 66 54. 股指期货几类账户有哪些区别？ 68 55. 股指期货可以异地开通账户吗？异地客户如何存取保证金？ 69 56. 《期货经纪合同书》主要有哪些内容？签订时应注意哪些问题？ 70 57. 交易前还要准备什么呢？ 71 58. 买卖股指期货的过程是怎样的？ 71 59. 股指期货交易是“零和”游戏吗？ 72 60. 证券公司可以从事股指期货经纪业务吗？ 73 61. 股指期货的交易时间有什么规定？ 74 62. 股指期货的开盘价、收盘价是怎样产生的？ 74 63. 收盘价和结算价是一回事吗？ 74 64. 每日结算价是如何确定的？ 75 65. 为什么结算要以结算价为基准？ 75 66. 股指期货的竞价程序是怎样的？ 76 67. 什么是股指期货的撮合成交原则？撮合成交价是如何确定的？ 76 68. 股指期货的交割程序是怎样的？ 77 69. 股指期货的结算程序是怎样的？ 78 70. 什么是公开喊价？什么是电子自动交易？ 79 71. 什么是集合竞价？什么是连续竞价？ 81 72. 什么是股指期货的交易指令？ 82 73. 股指期货有哪些交易指令？ 83 74. 什么是保证金制度？ 86 75. 什么是当日无负债结算制度？ 88 76. 什么是限仓制度？ 88 77. 什么是大户报告制度？ 89 78. 什么是强行平仓制度？ 90 79. 强行平仓的执行顺序是如何规定的？ 91 80. 什么是强制减仓制度？ 92 81. 什么是结算担保金制度？ 94 82. 什么是涨跌停板制度？ 95 83. 什么是熔断制度？ 95 84. 什么是风险警示制度？ 96 85. 什么是会员分级结算制度？ 97 86. 什么是结算会员联保制度？ 98 87. 什么是现金交割制度？ 98 88. 什么是IB制度？ 99 89. 什么情况下需要追加股指期货的保证金？如何追加？ 100 90. 什么是股指期货的投机交易？ 100 91. 什么是股指期货的套期保值交易？ 101 92. 什么是股指期货的套利交易？ 102 93. 投机交易与套利交易是一回事吗？ 103 94. 跨指数套利是什么？ 104 95. 期现套利是什么？ 104 96. 跨市套利是什么？ 104 97. 跨品种套利是什么？ 105 98. 什么是股指期货的换手交易？ 105 99. 一份沪深300指数期货合约值多少钱？ 106 100. 沪深300指数期货买卖怎么报价？ 106 101. 沪深300指数期货合约月份是怎样规定的？ 107 102. 沪深300指数期货合约交割结算价是怎么规定的？ 107 103. 沪深300指数期货的涨跌停板是怎么规定的？ 108 104. 沪深300指数期货合约的合约交易保证金是多少？ 109 105. 中国金融期货交易所是什么样的金融机构？ 109 106. 中金所的交易编码制度是怎样的？ 109 107. 中金所主要有哪几类会员？ 110 108. 中金所会员的业务范围有哪些不同？ 110 第三章 股指期货基本分析 113 109. 什么是基本分析法？ 113 110. 预期在基本分析中有何作用？ 114 111. 基本分析通常有哪些步骤？ 115 112. 股指期货基本分析有什么特点？ 116 113. 股指期货基本面分析的优缺点有哪些？ 117 114. 股指期货基本分析应注意哪些问题？ 119 115. 影响股指期货波动的重要因素有哪些？ 120 116. 国民生产总值（GDP）是如何影响股指期货的？ 122 117. 经济周期是如何影响股指期货的？ 123 118. 通货膨胀是如何影响股指期货的？ 125 119. 物价变动是如何影响股指期货的？ 126 120. 经济政策对股指期货有什么影响？ 126 121. 其他政治因素对股指期货有什么影响？ 128 122. 利率变动对股指期货有什么影响？ 128 123. 汇率变动对股指期货有什么影响？ 130 124. 权重股对股指期货有什么影响？ 130 125. 了解经济政策和经济信息的渠道有哪些？ 131 第四章 股指期货技术分析 133 126. 为什么要对股指期货进行技术分析？ 133 127. 技术分析的三大理论假设是什么？ 134 128. 技术分析的三大要素是什么？ 135 129. 技术分析有哪些优缺点？ 137 130. 股指期货技术分析与股票市场技术分析的区别有哪些？ 140 131. 什么是道氏理论？ 141 132. 什么是波浪理论？ 142 133. 什么是江恩法则？ 144 134. 什么是K线？它有哪几种基本形态？ 146 135. K线有哪几种常见组合？ 148 136. 什么是头肩底形态？ 153 137. 什么是双重底形态？ 154 138. 什么是圆底形态？ 155 139. 什么是V形底形态？ 156 140. 什么是头肩顶形态？ 157 141. 什么是双重顶形态？ 159 142. 什么是V形顶形态？ 160 143. 什么是趋势线？如何通过趋势线来判断价格趋势？ 161 144. 为什么要用移动平均线（MA）来分析股指期货？ 162 145. 什么是平滑异同移动平均线（MACD）？ 163 146. 什么是相对强弱指标（RSI）？ 165 147. 什么是随机指数（KDJ）？ 166 148. 什么是威廉指标（W%R）？ 168 第五章 股指期货投资技巧 171 149. 投资股指期货的基本策略有哪些？ 171 150. 怎样利用股指期货进行套期保值？ 172 151. 投资股指期货为何要制订周密的交易计划？ 173 152. 一个完整的交易计划应具备哪些内容？ 174 153. 如何应对股指期货的到期日效应？ 176 154. 什么是股指期货的投机交易？ 177 155. 怎样由未平仓合约决定长仓或空仓？ 178 156. 高水、低水、平水如何影响交易策略？ 180 157. 在牛市中如何进行股指期货买卖？ 182 158. 在熊市中如何进行股指期货买卖？ 185 159. 如何跨品种交易股指期货？ 187 160. 什么是期货锁定现货买卖价策略？ 187 161. 如何利用股指期货调整资产配置？ 189 162. 什么是跨期买卖策略？ 191 163. 如何进行股指期货与现货指数之间的无风险套利？ 192 164. 如何进行股指期货合约间的价差交易？ 194 165. 什么是股指期货制胜三字诀？ 195 166. 如何关心你的投资？ 197 167. 期货操作的行动有哪些？ 198 168. 操作的战略战术是什么？ 198 169. 如何判断市场消息好坏？ 198 170. 如何分析大户走向？ 200 171. 看盘、盯盘的过程经历哪几个阶段？ 202 172. 如何顺势建仓？ 203 173. 短线重仓怎样操作？ 205 174. 如何捕捉大浪获利？ 205 175. 进场为何要遵循“迟到”的原则？ 206 176. 退场方面我们应该注意什么？ 207 177. 有哪些方面促使你离场？ 207 178. 新年博开盘红是否有胜算？ 208 179. 资金的利用率多少才科学？ 209 180. 要不要预留多一点保证金？ 209 181. 为什么说股指期货交易要步步为营？ 211 182. 如何克服心理因素在股指期货交易中的不利影响？ 212 第六章 股指期货风险管理 215 183. 投资股指期货为何要计划在先？ 215 184. 哪些情况下不适合做股指期货交易？ 216 185. 为什么要建立适合自己交易风格的交易系统？ 217 186. 股指期货的风险有哪些成因？ 218 187. 股指期货风险种类主要有哪些？ 219 188. 股指期货的到期风险有哪些？ 220 189. 散户参与股指期货最大的风险是什么？ 220 190. 股指期货交易中风险控制的方法和原则是什么？ 222 191. 投资者如何管理价格波动风险？ 223 192. 什么是安全战略？ 223 193. 为什么要选择市场？ 223 194. 为什么说投资者出错是必然的和经常性的？ 224 195. 什么是股指期货交易的最大可能损失？ 224 196. 什么是股指期货交易的最大允许损失？ 225 197. 为什么锁仓有害无益？ 225 198. 股指期货和赌大小有何区别？ 226 199. 投资股指期货为什么不能孤注一掷？ 226 200. 为什么说做股指期货总是输得起赢不起？ 227 201. 为什么做股指期货交易一定要止损？ 228 202. 止损出局的好处有哪些？ 229 203. 股指期货常用的止损方法有哪些？ 229 204. 怎样进行有效的资金管理？ 231 205. 为什么不能和别人共用一个交易编码？ 232 206. 为什么股指期货的亏损不仅仅是保证金？ 232 207. 股指期货委托他人交易应注意哪些风险？ 233 208. 投资者如何避免由下单错误引起的风险？ 234 209. 股票现货市场的系统风险与股指期货有什么关系？ 234 附录一 期货交易管理条例 237 附录二 中国金融期货交易所交易规则 257 附录三 中国金融期货交易所结算细则 267 附录四 中国金融期货交易所风险控制管理办法 279 附录五 中国金融期货交易所套期保值管理办法 291 后 记 295 参考文献 297 |
| 随着中国证券市场的发展，尤其是中国金融期货交易所在上海的挂牌成立，金融衍生产品的开发必将伴随着中国资本市场的发展而呈现一种加速的趋势。股指期货无论是对期货投资者还是股票投资者而言，都是一种全新的概念，虽然股指期货在国内证券市场中并未上市，但该交易品种在欧美证券市场中却早已不是什么新鲜事物了。随着中国经济的稳定增长，资本市场的迅速发展，对外贸易的日益频繁，越来越多的机构投资者和个人投资者迫切需要股指期货等衍生工具来规避市场风险，优化资源配置，或是作为新的投资工具，因此，股指期货的上市也是必然的事情。 股票指数期货是金融期货的一种，它采用杠杆交易的形式，具有价格发现、套期保值等作用。仅从交易方式上来讲，股指期货与其他期货交易品种没有什么两样，都可以做多做空、当天T+0交易以及进行套保交易，但是股指期货又与其他期货交易品种有着很大的不同，因为它不像其他期货交易品种可以进行实物交割。虽然股指期货是以深沪300指数为标的物，但是，在操作方法上却与股票有着很大的区别。从事过期货交易的投资者未必可以适应股指期货的交易方式，而从事股票投资的朋友也不见得可以顺利从中获取收益，这是因为股指期货不仅具有股票指数的波动特征，同时还具备期货的运行方式。因此，投资者要想成功地实现盈利，就必须在第一时间准确掌握与了解期货的基础知识，以知识储备迎接挑战。 本书正是在此背景下应运而生。全书由浅入深采用了问答体例，全面系统地介绍和阐述了股指期货投资过程中应该了解和掌握的最基本的概念、知识和技巧，是一本指导股指期货投资者顺利进入这一新兴交易市场的入门读本。在内容上尽可能按照投资过程中所遇到问题的先后顺序进行编排，循序渐进，深入浅出，所涉及的问题全面而具体，解答科学而详明，既有知识性、系统性和理论指导性，又有实际的可操作性，特别适合基金公司管理咨询人员以及广大普通投资者阅读。 本书由资深财经资讯策划人李文勇先生构思和总纂，吴行达参与编写。本书编写时，参阅了国内外大量的文献和书籍，并参考了业内部分专业网站资料，在此向这些文献及资料的作者表示诚挚的感谢。当然，本书在知识结构上不可能面面俱到，由于受时间和笔者的知识所限，许多东西可能还需要读者在未来的投资实践中不断地探索、检验和总结。对于笔者来说，编写此书的过程也是一个学习的过程——一些曾经不懂的问题在这个过程中明白了；一些曾经似是而非的问题在这个过程中明确了；一些较为熟悉的知识也在这个过程中得到了进一步巩固。这个过程也让我们更加明白。学习永无止境。因此，对于本书中的疏漏，我们也希望今后有机会弥补和完善。 股指期货的推出孕育着机会，同时也充满了风险，投资者在实战中要多学习、勤思考、常总结，不断地充实和提高自己的理论水平和实战经验，把握机会，化解风险，打开股市的财富之门。让我们共同脚踏实地做好每个细微环节，从小事做起，把细节做好，成功会来得更快！ |
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