| 本教材是以作者多年来在金融时间序列方面的科研和教学为基础编写的。该书体现了较强的理论深度和学术前沿性，同时针对我国金融市场实际进行了大量实证研究，具有理论和实际指导意义。 |
| 前言 第一章 绪论 第一节 金融时间序列分析概述 第二节 金融时间序列的特点 第二章 时间序列分析 第一节 时间序列与随机过程 第二节 时间序列模型 第三节 非平稳及长记忆时间序列ARFIMA模型 第四节 VAR模型与Granger因果分析 第五节 时间序列分析的状态空间方法 第三章 时间序列的单位根过程 第一节 单位根过程及其性质 第二节 单位根过程的检验 第三节 具有单位根的VAR模型 第四章 协整理论与建模 第一节 协整与误差校正模型 第二节 协整关系的估计与检验 第三节 基于协整系统的预测 第四节 协整理论的扩展 第五章 条件异方差模型 第一节 ARCH模型及其性质 第二节 GARCH模型及其性质 第三节 ARCH类 |
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