| 本书分为4大模块：1～9章为金融学基础指标计算模块；10～12章为股票定价模块；13～18章为风险度量模块；19～23章为固定收益定价模块。每一模块的内容一般由三部分组成：金融理论与模型、算法实现及计算程序。 本书不仅展现了应用SAS软件的技术，同时也会使读者对相关的金融专题有一个彻底的了解，以使读者的知识水平在金融理论、实务和统计模型的基础上，更深入到如何实现和应用。 |
| 朱世武，数量经济专业博士、金融工程专业博士后。清华大学经济管理学院金融系副教授，金融量化分析与计算专业委员会副秘书长，中国金融学会金融工程专业委员会委员。研究领域为固定收益、风险管理、金融计算与建模、金融数据库。讲授过的课程有金融数据库、金融统计学、实证金融学、SAS编程技术，以及数据、模型与决策。主持或参与16项科研项目。在国内外学术期刊上发表论文40余篇。著有《SAS编程序技术与金融数据处理》、《基于SAS的金融计算》。 |
| 第1章 本书金融数据介绍 第2章 股票收益计算 第3章 固定收益证券计算 第4章 收益波动率计算 第5章 股票指数计算 第6章 股权风险溢价计算 第7章 股票市场风险指标计算 第8章 股票市场风险指标分解 第9章 债券指数计算 第10章 中国股市CAPM计算 第11章 最优投资组合选择 第12章 中国股市CAPM验证 第13章 随机模拟基础 第14章 Copula函数及其应用 第16章 基于Copula的VaR度量与事后检验 第17章 债券组合市场VaR度量 第18章 债券组合信用VaR度量 第19章 期权定价模型介绍 第20章 可转换债券定价 第21章 利率期限结构模型 第22章 构建静态利率期限结构模型 第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术 参考文献 |
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