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| 理论篇 第1章 绪论 1.1 金融工程的概念及特点 1.1.1 金融工程的概念 1.1.2 金融工程的特点 1.1.3 金融工程处理问题的程序 1.2 金融工程的技术框架 1.3 金融工程的研究范围 1.4 金融工程的运作机理 1.5 金融工程与金融市场风险管理 本章小结 第2章 利率和利率期限结构 2.1 利率的确定 2.1.1 利率 2.1.2 远期利率 2.2 利率期限结构 2.2.1 债券的价格 2.2.2 到期收益率 2.2.3 零息债券 2.2.4 久期 2.2.5 凸度 2.2.6 收益率曲线 2.3 传统利率期限结构理论 2.3.1 期望理论 2.3.2 流动性偏好理论 2.3.3 市场分割理论 2.3.4 优先置产理论 2.4 现代利率期限结构理论 2.4.1 折现因子模型 2.4.2 单因子模型 本章小结 复习与思考 第3章 无套利定价分析 3.1 MM理论 3.1.1 传统资本结构理论 3.1.2 MM理论 3.2 无套利定价的数学定义 3.3 状态价格的定价方法 3.4 无套利定价与资本资产定价理论 3.5 无套利定价理论的应用 3.5.1 金融工具的模仿 3.5.2 金融工具的合成 本章小结 复习与思考 第4章 投资组合理论 4.1 投资组合理论的产生和发展 4.1.1 投资组合理论产生的背景 4.1.2 传统投资组合理论 4.1.3 现代投资组合理论的产生和发展 4.2 马克维茨的投资组合理论 4.2.1 马克维茨投资组合理论的基本假设 4.2.2 投资组合的收益和风险 4.2.3 风险的分散化 4.2.4 两基金分散定理 4.3 资本资产定价模型（C |
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