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| 朱世武，数量经济专业博士、金融工程专业博士后。清华大学经济管理学院国际贸易与金融系副教授，中国金融学会金融工程专业委员会委员，清华大学中国金融研究中心金融数据中心负责人。主要研究兴趣为固定收益、风险管理、金融统计、金融计算与数据挖掘。讲授过的课程有金融数据库、金融统计学、实证金融学、数据模型与决策以及统计分析软件等。现主持国家自然科学基金、社科基金及211工程项目各1项。国内外学术期刊发表论文30余篇。著有《SAS编程序技术与金融数据处理》。
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| 第1章 本书金融数据介绍 1.1 金融计算数据 1.2 个股数据 1.3 复权个股数据 习题 第2章 股票市场收益计算 2.1 收益定义与加总 2.2 单个股票收益计算 2.3 多股票收益计算 2.4 投资组合收益计算 习题 第3章 固定收入证券计算 3.1 收益计算 3.2 其他计算 习题 第4章 股本与市值比例计算 4.1 股本比例计算 4.2 市值比例计算 4.3 个股平均市值及换手率计算 习题 第5章 收益波动率计算 第6章 股票指数编制与计算 第7章 股权风险溢价计算 第8章 股票市场风险指标计算 第9章 股市风险指标分解算法 第10章 存款数据整理与分析 第11章 中国股市CAPM计算 第12章 中国股市CAPM验证 第13章 随机模拟基本技术 第14章 VaR计算与事后检验 第15章 利率期限结构计算 第16章 可转换债券定价计算 第17章 右截尾数据EM算法 |
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