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| 张世英，1960年毕业于北京大学数学力学系。1960年一1970年在国防科委导弹试验基地从事研究工作。1978年到天津大学后长期从事系统工程理论、方法及其应用的研究和教学工作。 主要研究方向：社会经济系统的建模理论和方法，复杂社会经济系统的系统分析和集成调控问题 |
| 第1章 时间序列分析 1.1 时间序列的一般模型 1.2 向量平稳时序列·向量自回归模型 1.3 非平稳随机过程与单整序列 1.4 长?忆时间序列 参考文献 第2章 单位根检验 2.1 单位根过程 2.2 单整过程的极限分布 2.3 单位根检验 2.4 有单位的向量自回归过程 参考文献 第3章 协整理论与方法 3.1 协整与误差校正模一 3.2 单一方程协整关系的估计和检验 3.3 系统方程轩整关系的估计和检验 3.4 协整系统的贝叶斯分析 3.5 向量分整序列的线性协整分析 3.6 协整系统的预测 3.7 单整时间序序列的非线性变换 参考文献 第4章 季节单整和协整 4.1 季节单整和协整及其检验 4.2 贝叶斯季节协整检验 附录Lagrange多项式近似定理 参考文献 第5章 非线性协整理论 5.1 非线性协整的含义 5.2 非线性协整关系的估计和检验 5.3 非线性协整关系的存在性研究 5.4 基于小波神经网络的非线性协整建模 5.5 线性协整系统误差校正模型的非线性形式 5.6 长记忆向量时间序列的非线性协整关系 5.7 变结构协整与建模 参考文献 …… 第6章 ARCH模型 第7章 随机波动模型 第8章 金融市场波动性分析 第9章 金融时间序列分析的新课题 附录 作者简介 |
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