| 本书由剑桥大学出版社出版，原书名为：Financial Engineering and Computation: Principles, Mathematics, and Algorithms，是一本非常优秀的有关金融计算的图书。 如今打算在金融领域工作的学生和专家不仅要掌握先进的概念和数学模型，还要学会如何在计算上实现这些模型。本书内容广泛，不仅介绍了金融工程背后的理论和数学，并把重点放在了计算上，以便和金融工程在今天资本市场的实际运作保持一致。本书不同于大多数的有关投资、金融工程或者衍生证券方面的书，而是从金融的基本想法开始，逐步建立理论。作者提供了很多定价、风险评估以及项目组合管理的算法和理论。本书的重点是有关金融产品和衍生证券、期权、期货、远期、利率衍生产品、抵押证券等等的定价问题。每个工具都有简要的介绍，每章都可以独立被引用。本书的算法均使用Java算法编程实现的，并可以在相关的网站上下载。 本书可供金融MBA、金融学和金融工程方向的学生、计算金融的研究人员以及金融分析师参考使用。 |
| 吕育道(Yuh—Dauh Lyuu)教授在哈佛大学获得计算机科学专业的博土学位。他过去的职位包括贝尔实验室的技术人员、NEC研究所(普林斯顿)的研究员以及花旗证券(纽约)的助理副总裁。他目前是台湾大学的计算机科学与信息工程学教授和金融学教授。他的前一本著作是《信息散布和并行计算》(Information Dispersal and Parallel Computation)。 吕教授在计算机科学和金融两方面都出版过著作，他也持有美国专利，并曾因指导优秀研究生论文多次获奖。 |
| Preface Useful Abbreviations 1 Introduction 1.1 Modern Finance: A Brief History 1.2 Financial Engineering and Computation 1.3 Financial Markets 1.4 Computer Technology 2 Analysis of Algorithms 2.1 Complexity 2.2 Analysis of Algorithms 2.3 Description of Algorithms 2.4 Software Implementation 3 Basic Financial Mathematics 3.1 Time Value of Money 3.2 Annuities 3.3 Amortization 3.4 Yields 3.5 Bonds 4 Bond Price Volatility 4.1 Price Volatility 4.2 Duration 4.3 Convexity 5 Term Structure of Interest Rates 5.1 Introduction 5.2 Spot Rates 5.3 Extracting Spot Rates from Yield Curves 5.4 Static Spread 5.5 Spot Rate Curve and Yield Curve 5.6 Forward Rates 5.7 Term Structure Theories 5.8 Duration and Immunization Revisited 6 Fundamental Statistical Concepts 6.1 Basics 6.2 Regression 6.3 Correlation 6.4 Parameter Estimation 7 Option Basics 7.1 Introduction 7.2 Basics 7.3 Exchange-Traded Options 7.4 Basic Option Strategies 8 Arbitrage in Option Pricing 8.1 The Arbitrage Argument 8.2 Relative Option Prices 8.3 Put-Call Parity and Its Consequences 8.4 Early Exercise of American Options 8.5 Convexity of Option Prices 8.6 The Option Portfolio Property 9 Option Pricing Models 9.1 Introduction 9.2 The Binomial Option Pricing Model 9.3 The Black-Scholes Formula 9.4 Using the Black-Scholes Formula 9.5 American Puts on a Non-Dividend-Paying Stock 9.6 Options on a Stock that Pays Dividends 9.7 Traversing the Tree Diagonally 10 Sensitivity Analysis of Options 10.1 Sensitivity Measures ("The Greeks") 10.2 Numerical Techniques 11 Extensions of Options Theory 11.1 Corporate Securities 11.2 Barrier Options 11.3 Interest Rate Caps and Floors 11.4 Stock Index Options 11.…… |
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