| 第1章 预备基础 1.1 期望效用理论 1.1.1 不确定性及与其有关的一些基本概念 1.1.2 不确定环境中的偏好分析 1.1.3 期望效用函数 1.1.4 期望效用分析在金融学中的基本运用 1.1.5 期望效用理论的深入讨论 1.2 金融市场一般均衡理论 1.2.1 金融市场一般均衡的基本概念 1.2.2 一般均衡理论与金融市场的价格决定原理 1.2.3 金融市场一般均衡分析与资产价值的决定原理 1.2.4 金融市场一般均衡模型及其应用 1.3 金融最优化方法 1.3.1 消费-投资组合最优化模型 1.3.2 资产组合的最优化模型及其线性规划方法 1.3.3 风险投资的组合与线性规划 1.3.4 最小方差投资组合模型及其解法 第2章 金融市场与风险理论 2.1 现代金融市场理论 2.1.1 金融市场的基本概念 2.1.2 金融市场结构与效率性 2.1.3 金融市场的中介机构 2.2 金融风险理论 2.2.1 金融市场的风险和回报(收益) 2.2.2 风险与收益的分析原理 2.2.3 风险的度量原理和基本方法 2.2.4 风险资产的市场均衡 2.2.5 风险的管理与分散 2.3 投资者的风险类型与风险投资原理 2.3.1 风险厌恶(风险规避) 2.3.2 风险投资的基本原理 2.3.3 投资者的风险选择与风险投资最优组合 第3章 资产组合理论与投资模型 3.1 现代货币金融理论与资产需求原理 3.1.1 现代货币需求原理 3.1.2 内部货币与外部货币的概念 3.1.3 货币的时间价值与金融资产定价 3.2 消费-投资组合模型 3.2.1 单时期消费-投资组合模型 3.2.2 多时期消费-投资组合模型 3.3 投资组合的均值-方差分析 3.3.1 资产组合的均值-方差分析原 更多 |
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