| 陈诗一，韩国庆北国立大学计量经济学博士，复旦大学中国社会主义市场经济研究中心（CCES）研究人员复旦大学经济学院教师。主要研究方向为计量经济理论，支持向量算法，时间序列分析预测方法能源和可持续发展中国经济和金融实证研究等，主要研究成果曾在《中国社会科学》 《经济学（季fU）》《数量经济技术经济研究》等刊物发表。 |
| 第一章 预测概述 第一节 预测的重要性 第二节 什么是预测? 第三节 预测方法的发展 第四节 预测与决策 第二章 支持向量回归和分粪理论 第一节 支持向量算法 第二节 支持向量回归 第三节 支持向量分类 第四节 蒙特卡罗仿真 附录 第三章 汇率预测：基于前馈SVR的非线性ARl模型 第一节 介绍 第二节 数据收集和处理 第三节 实证模型设定 第四节 预测方案和评估标准 第五节 预测结果比较分析 第六节 人民币汇率预测 第七节 结论 第四章 金融收益率水平预测：基于反馈SVR的非线性ARIMA模型 第一节 介绍 第二节 反馈SVR机制设计 第三节 金融收益率定义 第四节 固定预铡评估 第五节 递归预测评估 第六节 中国证券指数和汇率收益率水平预测 第七节 结论 第五章 金融收益率波动性预测：基于反馈SVR的非线性GARCH模型 第一节 介绍 第二节 实证模型和预测方案 第三节 蒙特卡罗仿真 第四节 真实数据检验 第五节 中国金融波动性预测案例 第六节 结论 第六章 公司信用风险预测：基于SVC的非线性概率模型 第一节 介绍 第二节 数据描述和处理 第三节 预测分析框架 第四节 实证分析 第五节 CAPM检验案例 第六节 结论 第七章 结束语 词汇表 后记 |
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