| 第一章 绪论1．1 研究背景和意义1．2 电力市场的组织模式1．2．1 电力市场的基本任务1．2．2 电力市场中的交易类型1．2．3 电力市场的交易模式1．2．4 电力市场的组织结构1．3 国内外电力市场相关领域的研究现状1．3．1 电力市场中的市场力分析1．3．2 博弈模型及其在电力市场中的应用1．3．3 金融工程理论及其在电力市场中的应用研究1．4 本书的研究内容与主要贡献第二章 博弈论基础2．1 博弈的基本概念2．2 博弈的分类及表述2．2．1 博弈的分类2．2．2 博弈的战略式和扩展式表述2．3 完全信息静态博弈2．3．1 占优战略均衡2．3．2 重复剔除占优战略均衡2．3．3 纳什均衡2．4 完全信息动态博弈2．4．1 子博弈精炼纳什均衡2．4．2 重复博弈2．4．3 战略行动2．5 不完全信息静态博弈2．5．1 海萨尼（Harsanyi）转换2．5．2 贝叶斯(Bayesian）纳什均衡2．6 不完全信息动态博弈2．6．1 贝叶斯(Bayesian）法则2．6．2 精炼贝叶斯均衡第三章 金融衍生产品及其在电力市场中的应用研究3．1 引言3．2 金融工程理论概述3．3 电力市场中的风险管理3．3．1 风险的定义与分类3．3．2 电力市场中的风险及其分类3．3．3 电力市场中的风险评估3．3．4 电力市场中的风险管理流程3．4 电力金融衍生产品市场3．4．1 电力远期合约交易3．4．2 电力期货合约交易3．4．3 电力期权合约3．5 我国的电力金融市场3．5．1 我国的电力资本市场3．5．2 我国的电力金融衍生产品市场3．6 本章小结第四章 考虑金融期权的电力市场均衡分析4．1 引言4．2 求解两阶段均衡模型的后向推导方法4．3 金融期权市场与现货市场联合均衡模型4．3．1 模型的基本假设’4．3．2 发电厂商现货市场决策模型4．3．3 发电厂商期权市场决策模型4．4 算例分析4．5 本章小结第五章 考虑物理期权的电力市场均衡分析5．1 引言5．2 物理期权市场与现货市场联合均衡模型5．2．1 模型的基本假设5．2．2 发电厂商现货市场决策模型5．2．3 发电厂商期权市场决策模型5．3 算例分析5．3．1 物理期权对电力市场均衡和发电厂商策略行为的影响5．3．2 金融期权和物理期权对电力市场均衡影响的比较分析5．4 本章小结第六章 需求侧参与期权市场的电力市场均衡分析6．1 引言6．2 效用决策理论6．2．1 效用的基本概念6．2．2 效用决策的基本类型6．3 需求侧参与期权市场的电力市场均衡模型6．3．1 模型的基本假设6．3．2 购电商期权市场决策模型6．3．3 发电厂商现货市场决策模型6．3．4 发电厂商期权市场决策模型6．4 算例分析6．4．1 电力期权对市场均衡结果的影响6．4．2 现货市场电价方差对市场均衡结果的影响6．4．3 期权敲定价格对市场均衡结果的影响6．4．4 等值风险规避指数对市场均衡结果的影响6．5 本章小结第七章 考虑输电约束的期权与现货市场联合均衡分析7．1 引言7．2 求解复杂均衡模型的非线性互补方法7．2．1 KKT条件与互补问题7．2．2 非线性互补函数和非线性互补方法7．2．3 求解复杂均衡问题的非线性互补方法7．2．4 改进的Levenberg——Marquardt算法7．3 考虑输电约束的期权市场与现货市场联合均衡模型7．3．1 模型基本假设7．3．2 ISO现货市场决策模型7．3．3 发电厂商现货市场决策模型7．3．4 发电厂商期权市场决策模型7．4 市场均衡问题的求解7．5 算例分析7．5．1 输电阻塞对市场均衡结果的影响7．5．2 不同阻塞程度对市场均衡结果的影响7．6 本章小结第八章 不完全信息下考虑电力期权的发电厂商竞争策略研究8．1 引言8．2 不完全信息下期权市场与现货市场决策模型8．2．1 模型基本假设8．2．2 发电厂商现货市场优化决策模型8．2．3 发电厂商期权市场优化决策模型8．3 博弈模型的求解方法8．4 算例分析8．4．1 发电厂商关于虚拟竞争对手竞标策略的估计对其竞标策略的影响8．4．2 发电厂商的猜测变量对其竞标策略的影响8．4．3 发电厂商的风险回避因子对其竞标策略的影响8．5 本章小结参考文献后记 |
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