| 本书专注于利率曲线及其构造的介绍，尽管书中大量运用了现代数学的描述手段，但研究的是金融问题而不是数学问题，内容展开的重点是对金融概念的理解与把握。由于利率曲线的构造有很强的实践性，书中还专门讲解了相关的软件编程知识。 本书是国内较为少见的专述利率曲线的著作，加之作者有在华尔街从业的宝贵经历和实践经验。 |
| 序言 1 利率及贴现率 1.1 利息与利率 1.2 利息的计算 1.3 零利率、现期利率和远期利率 1.4 即时利率（Instaneous Interest Rate） 1.5 现值和贴现率 1.6 现金流及其现值 2 利率金融产品 2.1 利率曲线和利率金融产品 2.2 定期存款及欧洲美元期货（Euro Dollar Future） 2.3 远期利率协议（Forward Rate Agreement FRA） 2.4 债券（Bond） 2.5 利率掉期（Interest Rate Swap） 2.6 小结 3 日期序列 3.1 到期日、付款日及日记数基准 3.2 结算日（Spot Day） 3.3 起息日、止息日和指标利率起、止日 3.4 指标利率确定日（Reset Day）和利率截止日 （Rate Cut—off Day） 3.5 利率掉期日期序列的生成 4 利率曲线及其构造 4.1 利率曲线 4.2 利率曲线的判断标准 4.3 利率曲线的形状 4.4 利率曲线函数 4.5 一个简单的利率曲线求解的例子 4.6 同一个例子的另解（Bootstrapping） 4.7 利率的补偿和调整 4.8 利率曲线间的关系 4.9 一个相对完整的例子 4.10 小结 4.11 利率曲线构造的最新探索 5 一些细节和实际问题 5.1 计算非标准期限的远期利率 5.2 日期序列的数据结构 5.3 利用利率掉期构造利率 |
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