| 张宗新，复旦大学金融研究院副教授，硕士研究生导师。分别于1998年、2002年获吉林大学经济学硕士、博士学位，2002－2004年在复旦大学金融研究院从事博士后研究工作。近年来，主要从事证券市场研究，先后主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社科基金等省部级以上课题5项。在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》、《数量经济技术经济研究》等经济学核心刊物发表论文60余篇，出版《中国融资制度创新研究》、《证券市场深化与微观结构优化》、《金融资产价格波动与风险控制》、《证券市场内幕操纵与监管控制》等专著4部。 |
| 第一章 导论 第一节 金融计量学的含义及建模步骤 一、金融计量学的含义 二、金融计量建模过程 三、金融模型中的数据 第二节 常用金融计量软件介绍 一、常用金融计量软件 二、本教程氖和的主要软件——EViews 5.0和SAS8.2 第三节 本书的统计学与概率知识 一、随机变量 二、概率分布 第二章 回归模型及其应用 第一节 一元线性回归模型及其应用 一、一元线性回归模型 二、普通最小二乘法 三、最小二乘法估计量的性质 四、参数估计的精确性和性质 第二节 多元线性回归模型及其应用 一、多元线性回归模型 二、模型假定 三、参数估计 四、多元回归参数估计量的性质 五、逐步回归方法 第三节 线性回归模型的检验 一、假设检验 二、变量的显著性检验 三、自相关检验：德宾—沃森检验 四、拟合优度检验和R2统计量 五、AIC和SBIC 六、残差检验（Residual Test） 第四节 虚拟变量引入与模型稳定性检验 一、包含虚拟变量的回归模型 二、回归模型的结构稳定性检验 第三章 非典型回归模型及其应用 第一节 普通最小二乘法假设的违背 一、异方差性分析 二、自相关性 三、多重共线性 第二节 广义矩模型 一、广义矩介绍 二、广义矩方法 三、利用EViews软件进行广义矩估计 第三节 面板数据模型 一、面板数据模型及其优点 二、面板数据的估计模型 第四节 离散因变量模型的应用 一、Logistic模型 二、Probit模型 三、离散因变量模型EViews实现 第四章 一元时间序列分析方法 第一节 时间序列的相关概念 一、平稳性 二、自协方差 三、白噪声过程 第二节 随机序列模型 一、自回归模型 二、移动平均模型 三、自回归移动平均模型 …… 第五章 多元时间序列分析方法 第六章 GARCH模型分析与应用 第七章 资本资产定价模型实证研究 第八章 市场有效性与事件研究法 第九章 市场微观结构与流动性建模 第十章 利率期限结构理论与实证 第十一章 金融衍生产品定价理论与实证 附录：统计分布表 主要参考文献 |
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