| 胡俞越，北京工商大学证券期货研究所所长，教授；中国商业史学会副会长，首都企业改革与发展研究会常务理事，北京工商管理学会理事。长期从事证券期货、市场理论、流通理论和中国近现代市场等方面的教学研究工作，著有《公司组织与运行》、《经理层革命——股票期权制度与经理层融资收购》、《证券与期货市场》、《中国期货市场运行机制》、《中国商品期货价格形成理论与实证分析》、《期货市场教程》、《期货交易实务》、《期货投资技巧与实例分析》等著作，以及有关学术论文八十余篇。曾主持和参与“中国期货交易所数量与布局研究”、“期货市场流动性研究”、“期货投资基金研究”等数十项课题研究。参与社会实践工作，并担任上市公司独立董事等职。1998年获全国普通高校第二届人文社会科学研究成果奖（经济学）和北京市优秀青年骨干教师称号。2001年获得薛暮桥价格学研究奖。2001年入选北京市新世纪理论人才“百人工程”计划。 |
| 第一章 期权基础 第一节 期权概述 第二节 期货期权 第三节 世界期权市场 [阅读资料]期货与期权市场的经济功能 第二章 期权交易 第一节 期权合约 第二节 期权买卖 第三节 期权交易的四种基本策略 第四节 期权的了结 第五节 期权的结算 [阅读资料]企业在进行期权交易时应注意的问题 第三章 期权定价模型 第一节 内涵价值和时间价值 第二节 影响期权价格的主要因素 第三节 期权价格的边界 第四节 期权定价的基本假设与原则 第五节 二叉树期权定价模型 第六节 Black-Scholes期权定价模型 [阅读资料]为期权定价理论作出贡献的大师们 第四章 期权定价模型的分析与应用 第一节 期权价值的敏感性分析 第二节 波动率概述 第三节 波动率的估计方法 [阅读资料]波动性的计量技术 第五章 期权套期保值策略 第一节 买期保值 第二节 卖期保值 [阅读资料]资料一：美国的订单农业与期货市场 资料二：中国期货市场更需期权 第六章 期权套利策略 第一节 期权套利基础 第二节 单纯型套利 第三节 广义套利 第七章 期权投资策略：方向性投资 第一节 看涨策略 第二节 看跌策略 第八章 期权投资策略：波动率投资 第一节 波动率交易策略 第二节 单纯型波动率买入交易策略 第三节 单纯型波动率卖出交易策略 第四节 倾向型波动率买入策略：支撑比例价差 第五节 倾向型波动率卖出策略：比例价差 [阅读资料]资料一：CBOE波动率指数期货合约 资料二：外汇期权波动率上涨及其原因 第九章 金融期权 第一节 外汇期权 第二节 利率期权 第三节 股票期权 第十章 期权交易风险管理 第一节 金融衍生工具的风险与管理 第二节 期权交易风险分析与控制 [阅读资料]资料一：巴林银行的倒闭 资料二：30集团建议 附录 附录1 关于随机过程的介绍 附录2 当x≤0时N（x）取值表 附录3 当x≥=0时N（x）取值表 附录4 全球部分交易所推出的期权合约 附录5 部分重要期权合约 参考文献 后记 |
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