| 李和金，男，湖北仙桃市人，1972年4月生，博士，律师。毕业于上海交通大学管理学院金融工程专业，获得管理学博士学位。先后工作于上海实业集团和金信证券研究所，现为北京市大成律师事务所上海分所律师、合伙人。主要从事海内外股票发行与上市、信托融资、银团贷款、兼并收购、私募融资等金融策划与法律服务。系上海市法学会金融法研究会会员、上海市金融工程研究会会员。其合作撰写的论文《证券公司的购并动机与效应的定量研究》获得2002年度中国证券业协会课题研究成果奖，并参与了上海证券交易所第11期联合研究计划课题“QFII与QDII的实施对中国证券市场的影响”的研究。 胡文伟，女，上海市人，博士。毕业于上海交通大学机械工程专业和香港中文大学金融工程专业。现任香港大福证券集团中国研究中心主任、高级分析师，曾任职上海交通大学副教授。主要研究领域包括金融资产定价、金融风险的测量与控制、定息金融工具研究以及香港上市公司研究等。所撰论文多次参与国际学术会议并演讲，有大量文章发表于香港和内地的报刊杂志，获聘为香港电台和电视台、台湾电视台以及大陆电视台财经节目的固定特约嘉宾。 肖林，男，江西万安县人，1965年12月生，博士、研究员。先后毕业于东北大学、上海交通大学，获工学硕士、经济学硕士和管理学博士学位。曾任上海市发展计划委员会处长、副总经济师，现任上海市人民政府研究室副主任，并兼任上海交通大学管理学院研究员、上海财经大学专家委员会委员、上海海事大学客座教授等社会职务。主要研究领域为金融与资产管理、宏观经济分析与政策、战略管理。已公开出版《融资管理与风险价值》、《金融贸易全球化战略协同》、《中国债券市场发展战略》、《中国市场经济体制模式政策》等多部专著，发表论文近200篇。主持国家自然科学基金研究项目、国家863计划研究项目、上海市重大决策咨询研究课题等十多项，并多次获省部级研究成果奖。 程鹏，男，浙江省温州市人，1973年6月生，博士。2001年毕业于上海交通大学管理学院，一直从事金融和管理方面的研究和实务工作。攻读博士期间，从事金融风险管理研究，参加国家自然科学基金及其“九五”重大课题（金融工程的理论、技术和方法研究）的研究工作，曾在国内核心管理类期刊发表论文十篇；后在闽发证券投资银行总部任职，从事投资银行业务；目前任职某大型民营企业副总经理，从事企业管理和上市工作。 李湛，男，江西吉安人，1961年12月生，教授、博士生导师，上海交通大学科技创业研究中心主任，香港城市大学商学院客座教授，江西省赣州市政府经济顾问。1987年获上海交通大学博士学位，1992年晋升教授，1993年入选上海市“科技启明星”计划，1993年至1995年赴丹麦哥本哈根大学经济研究所留学研究。1987年起先后担任上海交通大学社会科学系和管理学院的相关教研室副主任、研究室主任、系副书记、系副主任，交大昂立公司董事长兼总经理。1996年后任上海实业（集团）有限公司发展研究部总经理，上海实业科技教育发展有限公司总经理，上海实业软件工程学院常务副院长。主要研究领域包括投资管理、投资决策及区域经济。曾获上海市科技进步奖，霍英东优秀青年教师奖，上海市优秀教学成果奖，上海市决策咨询研究成果奖。主要著作有《应用生产力经济学》、《技术经济学原理与方法》、《全球500强》、《迈向二十一世纪的香港经济》等，在国内外学术刊物上发表论文100余篇。 |
| 摘要 序一 序二 1 利率期限结构理论导论 1.1 引言 1.2 利率期限结构的定义 1.3 利率期限结构与固定收益证券定价的关系 1.4 国内外利率期限结构理论研究现状 1.5 本书的主要内容 2 非参数利率期限结构模型的理论分析 2.1 引言 2.2 各种利率期限结构模型的缺陷分析 2.3 非参数统计方法介绍 2.4 非参数利率期限结构模型的建立 3 非参数利率期限结构模型的实证检验 3.1 引言 3.2 样本的选择… 3.3 模型假设的检验 3.4 非参数模型和参数模型的估计 3.5 非参数模型和参数模型估计结果的比较 4 石油债券的设计与定价 4.1 引言 4.2 石油价格波动分析 4.3 传统固定利率和浮动利率债券的风险分析 4.4 利率与油价的相关性检验 4.5 期货关联石油债券的设计与定价 4.6 期权关联石油债券的设计与定价 4.7 在我国发行石油债券的前景与政策建议 5 可转换债券的设计与定价 5.1 引言 5.2 可转换债券设计条款的主要内容 5.3 可转换债券定价的主要方法 5.4 常数利率下的可转换债券的价值分析 5.5 随机利率下的可转换债券的价值分析 5.6 常数利率与随机利率下计算结果的比较 5.7 浮动利率可转换债券的设计与定价 6 反向浮动利率债券的设计与定价 6.1 引言 6.2 反向浮动利率债券的特点分析 6.3 反向浮动利率债券的定价 6.4 我国发行反向浮动利率债券的建议 7 基准国债利率期限结构的政策分析 7.1 引言 7.2 我国国债利率期限结构的现状分析 7.3 国债利率期限结构作为基准利率的作用分析 7.4 建立我国基准国债利率期限结构的必要性分析 7.5 建立基准国债利率期限结构的政策建议 8 债券市场的金融创新体系 8.1 引言 8.2 发达国家金融创新浪潮及其在债券市场的表现 8.3 我国债券市场金融创新的概述 8.4 我国债券市场的制度创新 8.5 我国债券市场的主体创新 8.6 我国债券市场的机制创新 8.7 我国债券市场的工具创新 9 企业债券的信用风险估价模型分析 9.1 引言 9.2 市场信用风险数据分析 9.3 企业债券信用风险估价模型构造和分类 9.4 企业债券的违约过程和违约支付率过程建模 10 企业债券的信用评级理论与体系框架 10.1 引言 10.2 债券评级基本理论及制度 10.3 债券评级制度体系 10.4 工业企业长期债券评级体系及框架 10.5 公用事业企业长期债券评级体系及框架 10.6 地方市政长期债券评级体系及框架 10.7 证券公司长期债券评级体系及框架 10.8 保险公司长期债券评级体系及框架 |
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