| 第一章 EMH和股市可预测性研究回顾第一节 EMH的早期研究第二节 EMH的3种类型一、弱型有效二、半强型有效三、强型有效第三节 EMH的实证含义一、EMH的一般性表述二、EMH、“鞅”和“公平游戏”三、EMH和随机游走第四节 1970年后EMH的发展一、EMH分类的调整二、收益可预测性三、事件研究四、内幕消息检验第五节 EMH的局限一、EMH与交易成本、信息成本和意见分歧二、EMH与市场流动性三、EMH、联合假定和资产定价理论四、EMH、思维范式和市场特性第六节 EMH的近期相关研究一、“异象”与行为金融理论二、EMH与非线性范式第七节 中国股市有效性实证研究简评第二章 中国股市收益非线性相关结构的实证检验第一节 研究回顾第二节 随机非线性模型第三节 非线性相关陛检验方法一、McLeod-Li检验二、BDS检验三、Hsieh检验第四节 数据说明和基本描述统计第五节 非线性相关性的实证检验第六节 股市收益非线性相关结构的随机模型考察第七节 小结第三章 上证指数收益和波动性的周内效应检验第一节 研究概况第二节 计量检验方法第三节 周内效应实证检验第四节 小结第四章 牛、熊市周期和股市间的周期协同性第一节 研究回顾第二节 研究方法一、牛、熊市判别方法与标准二、牛市和熊市的数量特征三、股市间的协同和滚动协同指数第三节 实证分析第四节 小结第五章 不同市场态势下股市的非对称反应第一节 研究回顾第二节 研究方法一、非对称均值回归计量检验的基本原理二、ANST-GARCH(M)-GED模型三、收益自相关系数和未来波动的相关性四、牛、熊市诊断方法第三节 实证分析一、数据说明和牛、熊市周期诊断二、牛、熊态势下股市非对称反应的ANST-GARCH(M)-GED模型探测三、收益自相关系数与未来波动的相关性和股市的非对称反应第四节 小结第六章 股市收益和波动性长期记忆的V/S分析第一节 研究回顾第二节 研究方法一、V/S及其相关统计量二、方差漂移突变的ICSS诊断法第三节 实证分析一、沪市阶段性的方差漂移突变诊断二、沪市收益的长期记忆效应及其阶段性三、沪市部分个股收益长期记忆效应的V/S分析四、股市收益长期记忆的国际比较五、股市波动性长期记忆的国际比较第四节 结论与含义第七章 中国股市收益的长期记忆：有限长度还是无限缓慢衰减第一节 文献简要回顾第二节 研究方法一、经典R/S分析二、修正R/S分析三、GPH检验第三节 实证分析一、股市日收益非周期性循环和长期记忆的经典R/S分析二、股市日收益长期记忆的修正R/S分析三、股市收益长期记忆的GPH检验第四节 小结与讨论第八章 中国股市收益和交易量动态引导关系的实证分析第一节 研究回顾第二节 研究方法一、线性Granger因果检验二、非线性Granger因果检验第三节 实证分析一、APGARCH模型探测收益和交易量的ARCH效应和波动非对称性二、股市收益和交易量变动率线性Granger因果检验三、股市收益和交易量之间非线性Granger因果检验第四节 小结参考文献 |
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