| 导论——风险与金融工程 §1金融工程的概念 一、金融工程 二、金融工具 三、盈利：套期保值、套利与投机 §2风险及其衡量 一、风险 二、系统风险与非系统风险 §3风险投资组合的选择——可行集与有效集 一、人们对风险的态度分类 二、两种风险资产组合时的可行集与有效集 三、多种风险资产组合的可行集和有效集 四、最优投资组合选择 §4无风险资产与风险资产的组合 一、一个无风险资产与一个风险资产组合的资本市场线 二、一个无风险资产与多个风险资产组合的资本市场线 三、证券市场线 复习思考题 金融交易手段创新 §1 交易委托 一、交易委托的数量和时间特征 二、交易委托的种类 §2保证金账户及其保障机制 一、保证金账户 二、买空交易 三、卖空的含义 四、卖空运作机制 五、综合交易时的保证金要求 复习思考题 固定收益证券及其违约与定价分析 §1 固定收益证券的含义与种类。 一、固定收益债券的含义 二、政府债券 三、公司债券 四、其他固定收益证券 §2与债券契约有关的重要条款 一、企业债券契约 二、税收待遇 三、赎回条款 四、偿债基金 五、破产 §3固定收益证券的价格与收益 一、固定收益证券的价格与内在价值 二、证券的固定收益与浮动利率 三、债券的久期 四、固定收益证券的保值组合 五、违约溢价、风险溢价、收益溢价 六、违约可能性测算 §4高利风险债券与公司兼并 一、高利风险债券的可转股属性 二、高利风险债券的弹性转换价格 三、高利风险债券的期限设定创新 四、超远期可转换债券 复习思考题 附录债券的信用级别 非固定收益证券——股票及其定价 §1股票的表决权与认股权“ 一、表决权 二、认股权 §2股票的收入资本化定价方法 一、内在价值与净现值 二、股息贴现模型 §3基于价格一收益比率的定价模型 复习思考题 资产证券化分析 §1 资产证券化的含义及其发展过程 一、资产证券化的含义 二、资产证券化的发展过程 三、资产证券化的类型 §2资产证券化的组织结构与运作流程 一、资产证券化的组织结构 二、资产证券化的运作流程 §3证券定价与现金流 一、没有提前支付情况下的按揭证券现金流分析 二、有提前支付情况下的现 |
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