| 其他版本请见：《高等学校金融学专业主干课程教材：投资学（第2版）》 |
| 刘红忠，复旦大学金融学教授，博士生异师，国际金融系系主任，金融研究院副院长。兼任中国国际金融学会事，中国金融学会理事。先后在斯德可尔摩经济学院，香港城市大学，日本国际大学等学校任访问教授。研究领域：金融市场学、国际金融学，投资学等。 |
| 第一部分导论 绪论 第一节投资的概念 第二节投资过程 第1章投资环境 第一节证券市场交易机制 第二节金融市场间的传导机制 第二部分投资目标 第2章风险与收益的衡量 第一节单一资产的风险与收益的衡量 第二节资产组合的风险与收益的衡量 第三节市场模型与系统性风险 第四节风险度量的下半方差法 第五节风险价值 第3章理性前提与风险偏好 第一节理性条件与风险态度 第二节对于理性前提的传统分析 第三节对于理性前提的行为学分析 第三部分投资策略 第4章基于有效市场理论的投资策略分析 第一节有效市场假设 第二节弱形式有效市场假设的检验 第三节半强形式有效市场假设的检验 第四节有效市场假设不成立的检验 第五节有限理性及其对有效市场理论的挑战 第六节有效市场假设与投资策略 第5章基于市场微观结构的投资策略分析 第一节知情交易者的交易策略 第二节非知情交易者的交易策略 附录结论(5.45)的证明 *第6章基于行为金融学的投资策略分析 第一节噪声交易者风险 第二节投资者情绪模型 第三节正反馈投资策略模型 第四节套利策略模型 第四部分资产价值分析 第7章债券价值分析 第一节收入资本化法与债券价值分析 第二节债券属性与价值分析 第三节债券定价原理 *第四节利率期限结构 第8章普通股价值分析 第一节收入资本化法与普通股价值分析 第二节股息贴现模型 第三节市盈率模型 第9章衍生证券价值分析 第一节远期与期货价值分析 第二节互换价值分析 第三节期权价值分析 附录1远期价格和期货价格关系的证明 附录2荚式期权价格和欧式期权价格之间的关系 附录3ITO过程和ITO定理 第五部分投资组合构建 第10章投资组合的经典理论 第一节Tobin的资产组合理论 第二节Markowitz的证券组合理论 第三节资本资产定价模型 第四节Ross的套利定价模型 *第11章投资组合理论的新发展 第一节跨时资本资产定价模型 第二节消费资本资产定价模型 第三节行为资产定价模型 第四节最优消费与投资决策 第六部分投资组合业绩评价 第12章投资组合的业绩评价 第一节投资组合业绩评价的基准 第二节单因素整体业绩评估模型 第三节多因素整体业绩评估模型 第四节时机选择与证券选择能力评估模型 第五节投资组合变动评估模型 附录晨星公司基金组合评价体系 附录一些金融相关网站 参考文献 |
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