| 本书是金融学精选教材译丛之一，由著名金融学家约翰·c．赫尔编著，是国际知名商学院采用得最为广泛的金融衍生产品教材之一，全面而系统地讲解了衍生产品市场的机制、衍生产品的运用及其定价原理，并以“商业瞬象”的形式向读者描述了现实世界中的40个案例。本书通俗易懂，不要求学生具有很强的数理背景，从而能够更好地满足广大商学院和经济学院本科生、研究生的学习需要。此外，希望加深对期货与期权市场了解的金融界从业人员也会从本书中受益匪浅。 |
| 约翰·C.赫尔（John C Hull）加拿大多伦多大学教授，B0nharm金融中心主任。他是国际公认的衍生品权威，其有关金融衍生产品的教材和著作被翻译成多种文字，并在全世界广泛流行。HulI教授是八家学术杂志的联合编辑，曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。他曾获得多项教学奖励，包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖（Northrop Erye award）。除多伦多大学外，Hull教授还曾在约克大学、哥伦比亚大学、纽约大学、格菲尔德大学、伦敦商学院任教。 |
| 第1章 绪论 第2章 期货市场的机制 第3章 期货套期保值策略 第4章 利率 第5章 远期和期货价格 第6章 利率期货 第7章 互换 第8章 期权市场的原理 第9章 股票期权的性质 第10章 期权交易策略 第11章 二叉树模型入门 第12章 股票期权定价：Black-Scholes模型 第13章 股指期权和货币期权 第14章 期权期限 第15章 衍生品的希腊字母 第16章 二叉树模型的应用 第17章 波动率微笑 第18章 风险价值 第19章 利率期权 第20章 奇异期权和其他非标准产品 第21章 信用衍生证券 第22章 天气能源和保险衍生证券 第23章 衍生品灾难和教训 部分习题答案 词汇表 主要的期货与期权交易所 标准正态分布表 索引 |
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