| 20世纪90年代以来，以英国巴林银行倒闭为代表的微观金融事件和以东南亚金融危机为代表的宏观金融问题引起了全球范围的关注，激起了国内外金融理论工作者、金融实务工作者、国家货币政策和金融政策制定者对金融风险的关注和警惕：如何从微观层次上对金融机构、金融个体事件进行有效风险度量与管理？如何从宏观层次上对金融机构稳健运作和经济安全运行进行分析？ 本书通过对金融集团市场风险、信用风险、操作风险等金融业务风险的系统分析，建立了基于VaR模型对金融风险进行度量的方法体系。通过采用历史模拟法、蒙特卡罗模拟法进行市场风险、信用风险、操作风险等可计量风险的整合，综合反映金融机构承担各种市场风险、信用风险和操作风险的情况，既有利于金融机构内部风险的识别与控制，也为金融机构之间度量风险水平提供了可以相互比较的市场标准，有助于金融监管部门的统一监管。为综合多种金融业务的金融集团的风险管理应用也提供了广阔的空间。 |
| 杨新臣，经济学博士，高级工程师，讲师。中国人民大学财政金融学院经济学博士；中国科学院自动化研究所工学硕士；清华大学工学学士。主要研究领域为资产定价、公司金融、产业投融资、风险管理等。副主持国家自然科学基金委课题1项。公开发表论文10余篇，主编、参编著作5部。曾担任大型国有集团公司副总经理，负责产业投资管理、战略规划、人力资源等工作。 |
| 第1章 导言 1.1 选题的内容 1.2 研究背景和意义 1.3 研究内容、方法和篇章结构 1.4 文献综述 1.5 本章小结 第2章 金融集团风险管理的理论基础 2.1 金融监管理论 2.2 金融风险管理理论 2.3 公司治理理论 2.4 本章小结 第3章 国外金融集团的实践 3.1 国外金融集团的发展 3.2 国外金融集团的风险管理 3.3 本章小结 第4章 中国金融集团发展状况 4.1 中国金融集团的发展历程 4.2 中国主要的金融集团 4.3 中国金融集团的发展内因 4.4 本章小结 第5章 中国金融集团一般金融风险管理(模型与技术) 5.1 中国金融集团的一般金融风险概述 5.2 信用风险的识别与度量 5.3 市场风险的识别与度量 5.4 中国金融集团的操作风险分析 5.5 本章小结 第6章 中国金融集团特殊风险分析 6.1 金融集团的特殊风险分析 6.2 中国金融集团的制度缺陷分析 6.3 本章小结 第7章 中国金融集团风险管理对策 7.1 中国金融集团的风险管理现状 7.2 构建金融集团的全面风险管理体系 7.3 构建以VaR为核心的风险管理监控体系(风险资本度量体系) 7.4 中国金融集团的产权制度改革 7.5 完善金融集团的公司治理结构 7.6 内部风险防范措施 7.7 外部风险监管对策 7.8 建立金融集团的风险管理信息系统 7.9 本章小结 第8章 思考与展望 主要参考文献 后记 |
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