| 陈彦斌，1976年9月出生于湖南省益阳市。1997年7月毕业于武汉大学计算机科学系，获学士学位；2000年7月毕业于武汉大学商学院，获硕士学位；2003年7月毕业于武汉大学商学院，获博士学位。2003年7月到中国人民大学经济学院任教，现任经济学－数学（双学位）实验班项目主任。主要研究方向是资产定价、货币政策、金融计量、宏观经济学。曾在《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》、《管理科学学报》等国内核心期刊发表学术论文三十余篇，并获得过湖北省优秀博士学位论文奖、湖北省科学技术奖、武汉大学优秀博士学位论文奖、武汉市自然科学优秀论文奖等多项奖励。主持国家自然科学基金项目《中国股票市场行为资产定价理论与实证研究》和国家统计局项目《宏观调控与经济增长》。 |
| 绪论 第1节投资者行为和风险 第2节资产组合理论 第3节传统资产定价理论 第4节行为资产定价理论 第一编连续时间模型 第1章最优消费——资产组合选择模型 第1节假定 第2节最优解的存在性与唯一性 第3节求解最优解：最优消费和资产组合规则 第4节最优解的简化之一：引入无风险资产 第5节最优解的简化之二：几何布朗运动 第6节结论 第2章资本资产定价模型 第1节两基金分离定理 第2节市场组合 第3节资本资产定价模型 第3章消费资本资产定价模型 第1节基于风险基金的资本资产定价模型 第2节消费资本资产定价模型 第4章CRRA效用函数下的显示解 第1节显示性最优解 第2节最优解的一些性质 第二编离散时间模型 第5章局部均衡资产定价模型 第1节局部均衡模型 第2节欧拉方程在经济学中的一些应用 第3节使用欧拉方程导出传统资产定价模型 第6章卢卡斯一般均衡资产定价模型 第1节卢卡斯一般均衡模型 第2节卢卡斯模型的递归求解 第3节MehraandPrescott模型：马氏链求解方法 …… 第三编行为资产定价 第四编行为资产定价在中国宏观经济中的应用 参考文献 |
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