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作 者：Donald R. Van Deventer, Kenji Imai, Mark Mesler 著
出 版 社：中国人民大学出版社
出版时间：2006 年10月
I S B N：7300072739
| 唐纳德·R·范·戴维特(Donald R．Van Deventer)戴维特持有哈佛大学经济系与哈佛商学院研究生院联合颁发的商业经济学博士学位。1990年4月创建镰仓公司，现为该公司总裁。2002年12月他因在风险管理领域的卓越贡献而人选“风险名人堂”(RISK Magazine Hall of Fame)。他与Dr Dennis Uyemura合著的《银行风险管理》(Financial Risk Management in Banking)是在这个领域最著名的作品之一。. 今井贤志(Kenji Imai) 东京大学土木工程系毕业获得工程学学士学位后，进入美国麻省理工学.. << 查看详细 |
| 第i篇 风险管理：定义与目的. 第1章 综合风险管理：市场风险、信用风险、流动性风险及资产负债管理 第2章 风险、收益与绩效 第3章 资本监管、风险管理与绩效 第4章 利率风险：导言与概述 第5章 期限不匹配的利率风险与套期保值 第6章 传统利率风险分析：差异分析与模拟模型 第7章 固定收益数学：基本工具 第8章 收益曲线平滑 第ii篇 利率分析 第9章 久期与凸性 第10章 久期作为期限结构模型 第11章 vasicek与扩展vasicek模型 第12章 其他可选的期限结构模型 第13章 期限结构模型的参数估计 第iii篇 信用风险模型 第14章 信用风险介绍：在贷款定价与绩效评估中使用市场信号 第15章 信用风险的传统方法：评级与转移矩阵 第16章 结构信用模型：默顿方法介绍 第17章 简化型信用模型 .第18章 信用价差的拟合与建模 第iv篇 利率与信用模型检验 第19章 使用历史数据检验信用模型 第20章 使用市场数据检验信用模型 第21章 使用信用风险方法检验利率模型 第v篇 风险管理应用：工具论述.. 第22章 信用风险债券估值 第23章 信用衍生工具与债务抵押债券 第24章 基于债券的欧式期权 第25章 远期与期货合约 第26章 基于远期与期货合约的欧式期权 第27章 利率上限和下限 第28章 利率互换与互换期权 第29章 奇异互换与期权的结构 第30章 美式固定收益期权 第31章 固定收益期权的非理性执行 第32章 抵押支持证券与资产支持证券 第33章 无限期存款 第34章 外汇市场：期限结构模型方法 第35章 估值模型中抵押品的影响 第36章 循环信贷及其他工具的定价与估值 第37章 基于违约调整的普通股与可转换债券建模 第38章 保险单与养老金估值 第39章 投资组合与公司层面上的风险管理目标 第40章 流动性风险的分析与管理 第41章 绩效评价：加α与转移定价 第42章 管理机构违约风险及“安全性和稳健性” 第43章 信息技术的考虑 第44章 股东价值的创造与毁灭 参考文献... |
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