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作 者：（美）罗萨里奥.N.曼特尼亚（Rosario N. Mantegna） 等 著
出 版 社：中国人民大学出版社
出版时间：2006 年1月
I S B N：7300067530
| 本书讨论如何运用统计物理学中的概念来描述金融系统，是为具有研究生水平的经济学或物理学专业的学生和研究者，以及金融领域的专业人士准备的。对概率理论与统计物理学比较熟悉的大学生也能阅读本书。... |
| 罗萨里奥·N·曼特尼亚博士的研究兴趣是对复杂系统进行理论与实证建模。1989年以来，他的研究主要集中在使用统计物理学方法研究金融系统。需要特别指出的是，他创立了截尾列维曲线理论模型并发现可以用这一随机过程描述标准普尔股票指数的几个统计特征。他也把超度量空间和交叉相关的概念运用于对金融市场的建模。罗萨里奥·N·曼特尼亚博士是巴勒莫大学(University of Palermo)的物理学教授。. H·尤金·斯坦利博士已在麻省理工学院与波士顿大学物理学院工作了.. << 查看详细 |
| 第1章 导论. 1.1 研究动机 1.2 早期方法 1.3 混沌方法 1.4 现在的焦点 第2章 有效市场假说 2.1 概念、范式和变量 2.2 套利 2.3 有效市场假说 2.4 算法复杂性理论 2.5 金融时间序列的信息量 2.6 物理与金融中的理想系统 第3章 随机游走 3.1 一维离散情形 3.2 连续极限 3.3 中心极限定理 3.4 收敛速度 3.5 吸引盆 第4章 列维随机过程与极限定理 4.1 稳定分布 .4.2 尺度与自相似性 4.3 稳定分布的极限定理 4.4 幂率分布 4.5 价格变化统计学 4.6 无限可分随机过程 4.7 小结 第5章 金融数据的尺度 5.1 金融市场中的价格尺度 5.2 金融市场中的时间尺度 5.3 小结 第6章 平稳性与时间相关 6.1 平稳随机过程 6.2 相关性 6.3 短程相关随机过程 6.4 长程相关随机过程 6.5 短程相关与长程相关噪声的比较 第7章 金融时间序列中的时间相关 7.1 自相关函数与频谱密度 7.2 高阶相关：波动 7.3 价格变化的平稳性 7.4 总结 第8章 价格动态的随机模型.. 8.1 列维稳定非高斯模型 8.2 学生t分布 8.3 复合高斯分布 8.4 截尾列维分布 第9章 标度特性 9.1 对s&p 500指数的经验分析 9.2 与tlf的比较 9.3 稀缺事件的统计性质 第10章 arch过程和garch过程 10.1 arch过程 10.2 garch过程 10.3 arch/garch过程的统计特征 10.4 garch(1，1)与实证观察 10.5 总结 第11章 金融市场和湍流 11.1 湍流 11.2 价格变动和流体速度的平行分析 11.3 湍流和金融市场的标度 11.4 讨论 第12章 股票之间的正相关和负相关 12.1 两支股票的同步性变动 12.1.1 道琼斯工业平均指数投资组合 12.1.2 s&p 500股票组合 12.2 相关系数矩阵的统计特性 12.3 讨论 第13章 股票投资组合的分类 13.1 股票之间的距离 13.2 超度量空间 13.3 股票组合的亚超度量空间 13.4 小结 第14章 理想市场中的期权 14.1 远期合约 14.2 期货 14.3 期权 14.4 投机与套期 14.4.1 投机：一个实例 14.4.2 套期：一种保险形式 14.4.3 套期：一种无风险组合概念 14.5 理想市场中的期权定价 14.6 布莱克和斯科尔斯公式 14.7 金融市场的复杂结构 14.8 另一个期权定价方法 14.9 讨论 第15章 现实市场中的期权 15.1 不连续的股票回报率 15.2 现实市场的波动性 15.2.1 历史波动率 15.2.2 隐含波动率 15.3 现实市场的套期保值 15.4 布莱克和斯科尔斯期权定价模型的拓展 15.5 总结 附录a 概念指引 附录b 鞅 参考文献 术语表... |
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