| 1. 引言 1.1 现金流 1.2 投资和市场 1.3 典型的投资问题 1.4 本书的组织结构 第一部分 确定性的现金流 2. 利息的基本理论 2.1 本金和利息 2.2 现值 2.3 现金流的现值和终值 2.4 内部收益率 2.5 评估准则 2.6 应用和扩展﹡ 2.7 小结 练习 参考文献 3. 固定收益证券 3.1 未来现金流的市场（the market for future cash） 3.2 价值公式 3.3 债券的详细介绍（details of bond） 3.4 收益 3.5 久期 3.6 免疫 3.7 凸度 3.8 小结 练习 参考文献 4. 利率的期限结构 4.1 收益曲线 4.2 期限结构 4.3 远期利率 4.4 对期限结构的几种解释 4.5 期望动态 4.6 running present value 现值 4.7 浮动利率债券 4.8 久期 4.9 免疫 4.10 小结 练习 参考文献 5. 应用利率分析 5.1 资本预算 5.2 最优资产组合 5.3 动态现金流过程 5.4 最优管理 5.5 和谐定理﹡ 5.6 公司的估值﹡ 5.7 小结 练习 参考文献 第二部分 单期随机现金流 6. 均值-方差资产组合理论 6.1 资产收益 6.2 随机变量 6.3 随机收益 6.4 资产组合（期望收益）均值和方差 6.5 可行集合 6.6 马格维茨模型 6.7 两个资金定理﹡ 6.8 包含一个无风险资产的投资组合 6.9 单资金定理 练习 参考文献 7. 资本资产定价模型 8. 模型和数据 第三部分 10. 远期、期货和掉期 11. 资产动态的模型 12. 基本期权理论 13. 其他期权问题 14． 利率衍生品 第四部分 一般现金流 15. 最优化资产组合增长 16. 一般投资评估gerneral investment evaluation 附录A 基本概率理论 A1 一般概念 A2 正态随机变量 A3 对数正态随机变量 附录B 微积分和最优化 B1 函数 B2 差额微积分 B3 最优化 练习答案 索引 |
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