| 本书是一部以系统工程方法论指导的基金评价研究专著，从独立第三方的角度力求完整地分析和解决中国证券投资基金市场中的评价问题。在分析成熟市场已有的评价理论和经验的同时，不仅注重在理论框架上有重，要的创新，而且致力于针对我国年轻的基金市场构建有效而合理的评价体系，在研究思路、模型开发、理论方法、实证检验等方面都有创新和突破，包括开展了一些在国际上基金评价研究领域属于开创性的研究工作，尤其是指出了用效率和行为研究的思路来评价证券投资基金业，并首次真正完整地构建了我国证券投资基金业的评价体系。一方面从单支基金评价到基金经理评价，再到基金管理公司的核心竞争力评价、市场评价，由小到大，层层推进；另一方面从基金的风险度量开始，到业绩评价、效率评价、行为评价、持续性评价，特别是在充分考虑我国基金业的实际特点后，有针对性地构建合理的模型进行研究，分析逐步深入，为市场参与各方都提供了一个可以参照的范例和评价思路。 本书既可供金融业界人士，从事管理学、金融学、经济学等有关领域的高等院校师生和研究人员阅读与参考，也适用于对基金评价感兴趣的其他读者（包括广大投资者）参考。 |
| 丛书序 序言 第一篇 总 论 第1章 引论 1.1 中国证券投资基金市场概述 1.2 基金评价的研究意义 1.3 本书的主要内容 第2章 证券投资基金评价方法综述 2.1 基金的绝对收益水平 2.2 基金的风险水平 2.2.1 标准差 2.2.2 卢系数 2.2.3 下跌风险度量 2.2.4 相对风险度量 2.2.5 VaR 2.3 基金评价的基准组合 2.4 基金风险调整的收益水平 2.5 基金业绩来源分析 2.5.1 对基金经理市场时机把握能力的考察 2.5.2 基于风险补偿的Fama分解 2.5.3 基于投资操作环节业绩贡献的基金业绩归属分析 2.6 基金业绩的持续性分析与预测 2.7 基金的风格检验方法 2.7.1 基于组合的风格分析 2.7.2 基于回报的风格分析 2.8 其他方法 2.9 国内外现有评价体系介绍 2.9.1 晨星评级体系 2.9.2 标准普尔的评级系统Micropal 2.9.3 我国主要的基金评级体系 2.10 本章小结 第二篇 基金产品评价研究 第3章 基金风险指标的改进 3.1 问题的提出 3.2 VaR 3.2.1 VaR的定义 3.2.2 VaR的优点与限制 3.3 证券投资基金收益率正态性检验 3.3.1 样本 3.3.2 正态性检验 3.4 非对称（Asymmetric）Laplace分布 3.4.1 定义 3.4.2 非对称Laplace分布的一些主要特性 |
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