| 在《金融几何学》中，库鲁克以一种简洁易懂的形式提供了一个完全统一的方法。他把金融问题与微分几何联系起来，并把这种连接做得出人意料地好。库鲁克的写作风格格外地清晰易懂，甚至是教学式的。他引用了大量例子，使他的方法在现实世界中的应用简单明了。 |
| 阿尔文·库鲁克他现在是瑞士信贷第一波士顿银行伦敦分行的负责人，他负责基于IT的全球衍生证券的核心建构。他曾是Numerix风险系统公司的总裁，Sungard交易和风险系统公司副总裁。他拥有麻省理工学院的跨学科科学的理学学士学位，和纯数学博士学位。 |
| 绪论 第一部分 基础理论 1、金融工具的市场价值 第一节 金融工具的市场价值 第二节 市场交易与非交易的金融工具 金融市场的种类 主要金融工具的区别 市场交易的金融工具 非市场交易的金融工具 第三节 结算单位 货币结算 货币兑换 第四节 结算与风险管理 结算频率 过去导向与未来导向 概率建模的限制 流动性与筹资风险 特殊结算要求 不确定的建模 第五节 注释与参考文献 2、 估值技术 第一节 资产价值模型 第二节 未来现金流量 现金比率 插补法 第三节 远期合同 第四节 利率互换 平价互换 非金融市场的互换 第五节 买入与卖出期权 期权定价理论 Black-Scholes模型 Black-Scholes波动率 第六节 一般期权 第七节 注释与参考文献 3、风险管理概论 第一节 市场状态空间与风险因子 市场状态空间 风险因子 坐标系 估值函数 范例：零息估值 其他的坐标系 可观测变量 风险因子的种类 第二节 风险管理技术 金融工具的市场价值 敏感度分析 情景分析 风险价值分析 我们忽略了什么？ 第三节 细节的问题 第四节 注释与参考文献 4、传统债券几何学 5、现代债券几何学 第二部分 资产定价 6、插补法 7、利率套期保值 8、外汇几何学 9、需求储蓄分析 10、资产定价几何学 第三部分 计量学 11、风险手价值 12、风险因子映射 13、风险贡献 14、方差/协方差套期保值 第四部分 隐含的波动率 15、期权几何学 16、波动率曲线 17、波动率曲面 18、价值模型 结束语 附录 |
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