| 随着金融自由化、全球化进程的加快，金融创新趋势逐渐加强，金融系统的不确定性明显增加，金融决策环境错综复杂，金融市场环境和金融机构经营特征发生了根本性变化。本书介绍了金融系统鲁棒性和金融鲁棒优化模型以及国内外学者在金融鲁棒优化方面的相关成果；以我国金融市场为依托，建立了基于线性矩阵不等式的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型、具有VaR约束的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型、银行卡网络资金运作鲁棒优化模型、多阶段最坏情况的金融资产配置鲁棒优化模型和动态金融资产配置的鲁棒运作保成本控制模型，并进行了应用研究。 |
| 高莹，博士、副教授、硕士生导师，任教于东北大学工商管理学院。1982年毕业于沈阳工业大学电子工程系，获工学学士学位；1995年毕业于东北大学工商管理学院，获管理学硕士学位，后留校任教；2007年毕业于东北大学工商管理学院，获管理学博士学位。主要研究方向是金融风险管理。主持和参加多项国家、部委和地方的科研课题；曾获辽宁省优秀硕士学位论文指导教师；在国内外重要期刊发表论文十余篇，编著教材3部。 |
| 前言 第1章 绪论 1.1 金融系统与金融风险 1.2 金融优化 1.3 金融系统的鲁棒性 第2章 鲁棒优化方法的理论基础 2.1 鲁棒优化方法的框架和机理 2.2 鲁棒优化方法的若干应用领域 2.3 金融系统中的鲁棒优化模型 2.4 本章小结 第3章 基于线性矩阵不等式的投资组合鲁棒优化模型及应用 3.1 线性矩阵不等式 3.2 跟踪误差投资组合优化问题 3.3 基于线性矩阵不等式的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型 3.4 模型的应用 3.5 本章小结 第4章 具有VaR约束的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型及应用 4.1 模型描述 4.2 VaR的计算 4.3 模型的应用 4.4 本章小结 第5章 银行卡网络资金运作鲁棒优化模型研究 5.1 网络金融与银行卡网络 5.2 银行卡网络资金鲁棒运作问题 5.3 银行卡网络资金运作鲁棒优化模型 5.4 本章小结 第6章 动态金融资产配置鲁棒运作的保成本控制 6.1 鲁棒运作的保成本控制 6.2 动态金融资产配置的保成本控制 6.3 保成本控制的实现 6.4 本章小结 第7章 多阶段最坏情景均值-方差鲁棒优化模型及应用 7.1 多阶段情景生成 7.2 多阶段最坏情景均值-方差投资组合选择鲁棒优化模型 7.3 模型的应用 7.4 本章小结 总结与展望 参考文献 致谢 |
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