| 本书运用了概率论、模糊数学、最优化、信息科学及行为科学等理论与方法，全面考虑了进行投资组合选择所涉及的各个要素及环境情况，不仅包括了风险资产与无风险资产的各种情形、投资比例(数量)限制的各种情况、交易费用情况等，而且考虑了各类投资者的资金及风险偏好情况，不仅考虑了静态投资组合选择问题，而且考虑了动态投资组合调整问题，不仅考虑了随机不确定环境下的投资组合选择问题，而且考虑了模糊不确定环境下的投资组合选择问题，写作要点清晰、分析透彻，既注重数学上的严谨，又强调对决策模型的分析与计算，不仅对于理论研究工作者掌握研究动态有指导作用，而且有助于从事实际开发的人员学习与使用。 |
| 序 前言 第1章 绪论 1.1 现代投资组合理论研究现状评述 1.2 本书的主要研究内容 第2章 风险资产有效投资组合模型及算法 2.1 引言 2.2 风险资产有效投资组合模型 2.3 允许卖空的风险资产有效投资组合解析表示 2.4 不允许卖空的风险资产有效投资组合解析表示 2.5 限制投资下界的有效投资组合解析表示 2.6 限制投资数量的有效投资组合遗传算法 第3章 风险资产有效前沿的动态分析 3.1 引言 3.2 相关风险资产有效前沿的动态分析 3.3 不相关风险资产有效前沿的动态分析 3.4 数值例子 第4章 风险资产可容许有效投资组合模型及算法 4.1 引言 4.2 基于相似度的投资收益和风险估计 4.3 基于多因素模型的收益和风险估计 4.4 可容许收益及可容许风险 4.5 可容许有效投资组合模型 4.6 可容许有效前沿的算法 4.7 应用 第5章 存在无风险资产的可容许有效投资组合模型及算法 5.1 引言 5.2 具有无风险资产的有效投资组合模型 5.3 贷出无风险资产的有效投资组合解析表示 5.4 借入无风险资产的有效投资组合解析表示 5.5 贷出和借入无风险资产的有效投资组合解析表示 5.6 应用 第6章 具有风险价值约束的投资组合模型及算法 6.1 引言 6.2 具有VaR约束和无风险贷出的投资组合模型及算法 6.3 具有VaR约束和无风险借入的投资组合模型及算法 6.4 具有VaR约束和无风险贷出或借入的投资组合模型及算法 6.5 资产组合Mean-CVaR有效边界特性分析 第7章 几种简化的有效投资组合模型及算法 7.1 引言 7.2 大规模的投资组合模型及算法 7.3 中小投资者的投资组合模型及算法 7.4 有效投资组合的变动分析 7.5 数值例子 第8章 基于离差的投资组合模型及算法 8.1 引言 8.2 具有交易费用的MAD模型 8.3 分枝一定界算法 8.4 基于价值离差的资产选择模型 8.5 几种离差模型的实证比较 第9章 上、下模糊可能性投资组合模型及算法 9.1 引言 9.2 上可能性均值和下可能性均值 9.3 上、下可能性方差与可能性协方差 9.4 投资组合的上、下可能性均值-方差模型 9.5 几种特殊可能性分布的有效投资组合模型 9.6 应用 第10章 加权可能性有效投资组合模型及算法 10.1 可能性均值、可能性方差及可能性协方差 10.2 一般加权函数下的可能性均值、方差及协方差 10.3 可能性有效投资组合模型 10.4 贷出无风险资产的可能性有效投资组合模型 10.5 借入无风险资产的可能性有效投资组合模型 10.6 应用 第11章 连续时间的最优投资消费模型及显式最优解 11.1 引言 11.2 最优投资消费模型 11.3 最优投资消费策略 参考文献 |
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