目录 上篇计量经济学基础 第一章计量经济学的统计学基础 第一节总体、样本和随机函数 第二节对总体的描述——随机变量的数字特征 第三节对样本的描述——样本分布的数字特征 第四节随机变量的分布——总体和样本的连接点 第五节通过样本，估计总体（一）——估计量的特征 第六节通过样本，估计总体（二）——估计方法 第七节通过样本，估计总体（三）——假设检验 第八节复习与提高 第二章数据与模型 第一节数据、变量和模型 第二节方程形式 第三节相关系数 第四节复习与提高 第三章最小二乘法（一）：一元线性回归 第一节拟合直线性质 第二节拟合优度的评价 第三节复习与提高 第四章最小二乘法（二）：含两个自变量的最小二乘法 第一节含两个自变量的最小二乘法 第二节二元回归最小二乘法解法又探 第三节从另一个角度看估计系数 第四节多重共线性 第五节复习与提高 第五章古典线性回归模型 第一节有关εi的古典模型假设 第二节古典假设的一些内涵 第三节高斯—马尔科夫定理 第四节高斯—马尔科夫定理再探 第五节复习与提高 第六章正态条件下回归的推论 第一节问题的引入 第二节问题的预解决 第三节派生的内容：自由度 第四节回归系数的假设检验 第五节预测 第六节复习与提高 第七章假设检验 第一节t检验：对单个参数检验的方法 第二节F检验的引入 第三节一般假设检验：F检验 第四节F检验的附加例子 第五节调整后的相关系数R2 第六节因果关系检验 第七节复习与提高 第八章虚拟变量 第一节运用虚拟变量改变回归直线的截距 第二节运用虚拟变量改变回归直线的斜率 第三节运用虚拟变量同时改变回归直线的斜率和 截距 第四节折线回归 第五节复习与提高 第九章时间序列软件包Micro—TSP简介 第一节有关计算机的一些基本概念 第二节如何进入Micro—TSP 第三节复习与提高 第十章异方差 第一节异方差概述 第二节如何发现异方差 第三节异方差的后果 第四节异方差的解决方法 第十一章自相关 第一节自相关概述 第二节Durbin—Watson检验 第三节自相关的处理方法 第四节自相关误差下的回归过程 第五节一阶自相关对最小二乘估计量的影响 第六节对含滞后因变量的序列相关模型的检验 第七节DW检验的更为深入的结论 第八节DW显著时的策略 第十二章联立方程模型 第一节概述 第二节内生变量和外生变量 第三节间接最小二乘法 第四节识别问题 第五节识别的充要条件 第六节估计方法 第七节运用最小二乘法估计联立方程组问题 第八节复习与提高 下篇计量经济学应用 第十三章变量丢失与变量误加 第一节解释变量的省略与丢失 第二节解释变量的误加问题 第三节调整后的相关系数R2 第十四章虚拟因变量 第一节线性概率模型和线性辨识模型 第二节正态模型和逻辑斯特模型 第十五章误差变量模型 第一节古典误差变量模型 第二节含有两个自变量的误差变量模型 第三节反向回归 第四节工具变量法 第五节表征变量 第十六章预期变量模型 第一节幼稚预期模型 第二节适应性预期模型 第三节适应性预期模型的估计问题 第四节两个例子 第五节预期变量和调整时滞 第六节具有适应性预期的部分调整模型 第七节另一种分布时滞模型：多项式时滞 第八节理性滞后 第九节理性预期 第十节对理性的检验 第十一节在理性预期下需求和供给函数的 估计问题 第十二节理性预期中的序列相关问题 第十七章Micro—TSP的一些高级功能简介 第一节联立方程系统的估计方法 第二节联立方程模型的输入与编辑 第三节联立方程模型模拟 第十八章如何建立和运用经济计量模型 第一节经济计量模型的建模过程及其分析 第二节模拟过程 第三节模拟模型的评估方法 第四节宏观经济计量模型实例（一）——理论模型 与数据收集 第五节宏观经济计量模型实例（二）——模型模拟 与参数估计 第六节宏观经济计量模型实例（三）——模型预测 与政策分析 第十九章经济计量模型的动态行为研究 第一节模型的稳定性 第二节模型的动态响应行为 第三节动态脉冲响应函数与向量自相关 第四节经济计量模型的修正与调整 第五节随机模拟 第六节有限数据的构模方法 第二十章诊断检验、模型选择与限定检验 第一节基于最小二乘残差的诊断检验 第二节最小二乘残差的一些问题 第三节其它类型的拟合残差 第四节异常点的寻找方法 第五节模型选择 参考书目 附表 |
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