| 第一章 无套利定价原理 第一节 市场无套利的等价条件 第二节 状态价格与风险中性概率测度 第三节 复制定价技术 第四节 市场完备性 第五节 二叉树模型和三叉树模型 第二章 二叉树期权定价模型 第一节 二叉树模型定价原理 第二节 二叉树的构造 第三节 Black-Scholes定价公式 第四节 Black-Scholes公式分析 第五节 数值计算问题 第三章 二叉树模型的改进 第一节 利率期限结构 第二节 时变波动率情形的二叉树模型 第三节 标的资产支付红利情况 第四节 美式期权 第五节 数值计算问题 第四章 Black-Scholes期权定价模型 第一节 股票价格的演化模型 第二节 Black-Scholes期权定价模型 第三节 Black-Scholes期权定价公式分析 第四节 Black-Scholes期权定价模型的推广 第五节 数值计算问题 第五章 数值方法 第一节 蒙特卡罗模拟定价基本原理 第二节 高效的蒙特卡洛定价方法 第三节 有限差分方法 第六章 新型期权I 第一节 两值期权 第二节 复合期权 第三节 多维Blaek-Scholes定价公式 第四节 双币种期权 第五节 一篮子期权 第六节 彩虹期权 第七节 数值计算方法 第七章 新型期权II 第一节 障碍期权 第二节 两值障碍期权 第三节 亚式期权 第四节 回望期权 第五节 数值计算方法 第八章 利率衍生证券 第一节 连续利率期限结构 第二节 利率衍生品定价的原理 第三节 远期价格与期货价格 第四节 利率衍生产品定价的Black模型 第五节 数值计算方法 第九章 利率模型 第一节 单因素利率模型 第二节 多因素模型 第三节 Health-Jarrow-Morton模型 第四节 数值计算方法 |
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