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波动率研究

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最低价：￥23.50

定价：￥34.00

作者：陈浪南著

出版社：中国财政经济出版社

出版时间：2008年8月1日

I S B N：9787509508640

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编辑推荐

《波动率研究》由中国财政经济出版社出版。

内容简介

《波动率研究》在归纳现有波动率研究的最新发展的基础上，构建新的波动率模型，并针对中国股票市场的波动率进行实证检验，在对中国股市波动率的模拟和预测、建立非对称GARCH类模型以及EARIV-GARCH模型等方面取得了一定成果，对于拓展波动率理论的建模方法、现实市场的杠杆效应研究、收益和波动的跳跃研究和波动率的形式研究方面具有重大的学术价值，对于理解资产价格的形成机制、加强风险管理等实践行为具有重大的现实指导意义。