| 第一章 绪论一、选题背景与研究目的二、国内外研究现状及评述三、本书的结构、研究方法和创新点第二章 商业银行操作风险度量与控制的理论基础一、商业银行操作风险范畴的界定二、商业银行操作风险管理的基本理论三、商业银行操作风险度量与控制的一般原理本章小结第三章 操作风险管理与内部控制的关系一、内部控制的方法二、巴塞尔委员会的操作风险监管策略三、基于内部控制的操作风险管理本章小结第四章 操作风险管理体系构建一、操作风险管理体系构建的前提二、商业银行操作风险管理体系的结构三、操作风险管理体系的内容本章小结第五章 商业银行操作风险的识别一、操作风险识别的目标及步骤二、操作风险系统的混沌特征识别三、操作风险关键风险指标体系的构建四、基于KRI的操作风险暴露及特征分析本章小结第六章 商业银行操作风险的度量一、操作风险度量的目的及限制因素二、基于内部控制的操作风险自我评估法三、操作风险高级计量法的理论模型四、基于极值理论峰值法的操作风险CvaR度量模型本章小结第七章 商业银行操作风险的监测一、基于业务流程的操作风险过程监测二、基于模糊优选及BP神经网络的操作风险程度测评本章小结第八章 商业银行操作风险控制技术一、预提损失准备金的财务控制技术二、经济资本配置技术三、业务外包与保险的风险缓释技术四、业务持续计划的风险自留技术本章小结附录附录1 1987年-2006年14家商业银行操作风险原始数据汇总表附录2 商业银行操作风险提升调研(一)附录3 中国银行业监督管理委员会《商业银行内部控制指引》附录4 中国银行业监督管理委员会《商业银行操作风险管理指引》附录5 巴塞尔银行监督管理委员会《巴塞尔新资本协议》的操作风险三大支柱附录6 巴塞尔银行监督管理委员会《操作风险管理与监管的稳健做法》主要参考文献致谢 |
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