| 实证金融研究是一个“发现”过程，这种发现主要基于金融现象本身，而不依赖于我们想从金融现象中发现什么。实证金融研究是一个观察、解释所看到的金融现象然后进行预测的过程。在实证金融研究设计中主要完成两个任务。 本书侧重于使用金融计量技术实证分析我国金融市场中的现实问题，内容涵盖了我国金融市场的几个方面：第一篇是中国股票市场的领先-滞后效应研究；第二篇是组合投资中的时机选择研究；第三篇是技术交易规则与超常收益研究；第四篇是人民币汇率波动与中国通货膨胀风险研究。 本书的研究不仅发展和推广前沿的实证计量技术，并且在检验的角度和实证发现均有较大的突破，研究的内容涉及资本市场和外汇市场几个重要的领域，对实证金融的研究领域具有较大的学术价值。同时，本书的研究成果，对金融现象的深刻把握和指导金融实践具有重大的现实意义。 |
| 第一篇 中国股票市场的领先—滞后效应研究 内容提要 第一章 引言 第二章 文献回顾 第一节 国外研究评述 第二节 国內研究评述 第三章 模型及估计方法 第一节 协整和领先—滞后效应 第二节 基于LRV/HAC非一致估计的协整关系的检验 第四章 实证结果及其分析 第一节 数据及其分类 第二节 ADF检验 第三节 基于LRV/HAC非一致估计的协整检验 第五章 结论 参考文献 第二篇 组合投资中的时机选择研究 内容提要 第一章 引言 第二章 文献综述 第一节 TM模型及相关研究述评 第二节 HM模型及相关研究述评 第三节 GII模型及相关研究述评 第四节 国內相关研究述评 第三章 实证模型与数据 第一节 统一模型和实验设计 第二节 数据 第四章 实证结果与分析 第一节 我国基金的时机选择能力 第二节 模型对实证结果的影响 第五章 进一步的分析 第一节 我国基金时机选择研究的最优模型 第二节 我国基金时机选择研究的最佳期间 第三节 GⅡ-C4-2方程实证结果 第六章 进一步研究的方向 附表 参考文献 第三篇 技术交易规则与超常收益研究 内容提要 第一章 引言 第二章 文献综述 第三章 研究方法 第四章 技术交易规则集合 第一节 过滤规则（Filter Rules） 第二节 移动平均（MA） 第三节 支撑和阻力（Support & Resistance） 第四节 通道突破（Channel Breakouts） 第五节 OBv移动平均（On-Balance volume Average） 第六节 基准（Benchmark） 第七节 交易规则的跨度 第五章 实证研究 第一节 样本 |
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