本书以我国即将推出的金融衍生产品——股指期货与期权为研究对象，系统研究了股指期货和期权的原理、投资交易流程与策略、市场分析与风险管理等方面，并对涉及的相关领域的最新理论动态进行了介绍。为使内容更具应用价值和实用性，书中的一些材料直接取自相关金融产品投资和交易的机构，并且对书中涉及的一系列的方法应用附有丰富的实例分析。此外，为使更多不同基础的读者都能领略本书的内容， 本书可以说是金融衍生品理论与实务的有机结合，既可用于高等院校经济、管理相关专业的本科和研究生教材，也可作为证券期货从业人员高级培训以及金融衍生品市场投资者学习的参考书籍。 |
| 第1章 股票指数 1.1 股票指数编制的基本原则 1.2 股价平均数的计算方法 1.3 股票指数的计算 1.4 主要股票指数介绍 第2章 股指期货介绍 2.1 股指期货的产生与发展 2.2 股指期货的功能 2.3 股指期货市场的组织结构 2.4 股指期货的交易方式 2.5 沪深300与新华富时A50股指期货合约 第3章 股指期货套期保值 3.1 套期保值的原理 3.2 套期保值的交易策略 3.3 股票的Beta值(口) 3.4 套期保值比 第4章 股指期货跨期与跨市套利 4.1 股指期货跨期套利 4.2 股指期货跨市套利 4.3 跨期与跨市套利交易的成本与风险 第5章 股指期货期现套利 5.1 期货价格与现货价格的关系 5.2 持有成本定价模型 5.3 股指期货期现套利原理 5.4 无套利区间的构建 5.5 股指期货期现套利的操作流程 5.6 模拟投资组合的构建 5.7 指数模拟绩效评价 5.8 股指期货的到期日效应 5.9 期现套利的风险分析 第6章 ETF与股指期货 6.1 ETF的产生与发展 6.2 ETF的组织结构 6.3 ETF的结构特征 6.4 ETF的优点 6.5 ETF的功能 6.6 ETF与股指期货的异同 6.7 上证50ETF介绍 6.8 ETF与股指期货套利 第7章 程序化交易 7.1 程序化交易的概念一 7.2 程序化交易的主要交易策略 7.3 程序化交易的风险 7.4 美国对程序化交易的限制 第8章 股指期权 8.1 股指期权的基本概念 8.2 股指期权的产生与发展 8.3 |
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