| 序 前言 第一部分 机缘 第1章 导论 第2章 从金融灾难事件中得到的教训 第3章 巴塞尔委员会的监管条例 第4章 公允值会计与VaR风险管理机制 第二部分 基石 第5章 金融市场回报的统计量 第6章 “险阵”的波动率与相关性预测 第7章 现金流映像 第8章 线性头寸的风险度量 第9章 后测检验 第10章 非线性头寸的风险值度量 第三部分 系统 第11章 结构化蒙特卡洛模拟 第12章 压力试验 第13章 信用风险 第14章 流动性风险 第15章 市场变量分布的非正态性和分位点方法 第四部分 应用 第16章 利用VaR控制和度量风险 第17章 利用VaR进行主动式的风险管理 第18章 操作风险管理 第19章 集成式风险管理 第20章 VaR在投资管理中的应用 第21章 险阵数据组的相关统计问题 |
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