| 《期货价差套利》围绕期货价差套利，理论与应用相结合，吸取国内外金融、期货理论研究的最新成果，全面系统地研究了期货价差套利投资决策中的相关基本理论与方法，内容涌盖期货市场发展的现状、期货交易、期货市场特征分析、期货定价原理、价差套利定价原理、最优期货价差套利头寸比例、价差套利预测、价差套利风险管理与价差套利交易策略，并附有实证研究结果。 |
| 唐衍伟，1970年生，山东青岛人；经济学硕士、管理学博士。现为青岛大学经济学院副教授、硕士导师；同济大学金融衍生品研究所研究员。致力于资本市场与投融资管理、衍生品市场和产业经济等领域的研究；具有多家期货公司、投资公司的实习或从业经历。在主要研究领域发表了二十多篇学术论文；主持和主要参与了十多项国家和省部级研究项目，并与政府机构和金融企业合作完成了多项证券、期货领域的重要应用研究课题。 |
| 第1章 引论 1．1研究背景 我国期货市场发展现状 期货市场价差套利的客观性 我国期货市场价差套利交易现状 1．2研究意义 1．3国内外研究现状 国外研究现状 国内研究现状 发展趋势 1．4研究基本思路及主要研究内容 研究范围的界定 研究思路与方法 研究的主要内容 研究的主要创新点 第2章 期货市场概述 2．1期货的定义 2．2期货市场的产生与发展 2．3我国期货市场的发展情况 2．4期货、现货与远期的关系 期货交易与现货交易 期货交易与远期交易 2．5期货市场的功能和作用 价格发现功能 规避风险功能 投机功能 期货市场的作用 2．6期货市场的组织结构 期货交易所 结算所 期货经纪机构 期货交易者 2．7期货品种与合约 期货合约的标准化条款 期货合约的种类 2．8期货交易制度与交易流程 期货交易制度 期货交易流程 2．9我国商品期货市场的概况 我国期货交易所简介 国内主要期货品种 第3章 期货交易 3．1套期保值 套期保值的基本含义 套期保值原理 套期保值的方法 3．2期货投机 期货投机的含义 期货投机的客观必然性 期货投机的功能与作用 期货投机的适度性分析 3．3价差套利交易 跨期套利 跨商品套利 跨市套利 期现套利 第4章 期货市场价格特征分析 4．1期货市场有效性 单位根检验 误差项的序列相关性检验 游程检验 4．2期货价格的波动聚集性 4．3期货价格的长程相关性 4．4期货市场量价关系 4．5周日效应与月度效应 4．6期货市场价格发现功能 4．7国内外期货市场相关性 第5章 期货定价原理 5．1 现货价格、期货价格和期望现货价格的关系 期货价格与现货价格 期货价格与预期现货价格 5．2预期假设与风险中性定价(Risk—neutral蹦cing) 5．3持有成本定价原理(Cost of Carrying蹦cing) 便利收益(Convenience Yield) 持有成本定价模型 持有成本定价与套利机会 持有成本定价模型的修正 5．4风险溢价定价原理 cAPM风险溢价定价 消费导向的CAPM(CCAPM)风险收益定价 CCAPM线性关系模型 5．5库存效应检验 第6章 期货价差套利定价 6．1跨期价差套利定价 6．2跨市价差套利定价 运输成本价差套利定价 跨市价差套利单独定价 6．3跨商品价差套利定价 大豆压榨利润价差套利定价 石油裂解套利和电力火花套利 6．4跨市价差套利定价原理检验 第7章 最优期货价差套利头寸比例 7．1期望收益 7．2收益的方差 7．3几何分析 7．4资产组合集 7．5期望收益一风险组合的有效集 7．6利率问题 7．7期望收益最大化价差套利头寸比例 假设 最优价差套利 半分离价差套利比 7．8常方差与时变方差的计算 双变量VAR模型 双变量向量误差修正模型(VECM) 双变量GARCH(1，1)模型 7．9最优价差套利头寸比例有效性评价 第8章 期货价格预测 8．1ARMA模型预测 ARMA模型 随机时间序列特性分析 模型的识别与建立 模型的预测 8．2 ARcH模型簇预测 ARCH模型 GARCH模型 (G)ARCH—M模型 TGARCH模型 EGARCH模型 8．3多元模型 向量自回归(VAR) 向量误差修正模型(VECM) 多元GARCH模型 8．4 BP神经网络预测 BP神经元 BP神经网络 BP算法的改进 确定BP网络的结构 误差的选取 8．5预测精确度的评价指标 第9章 期货价差套利风险管理 9．1价差套利风险类型 9．2风险测度与VaR计算 VaR的定义 获取vaR的方法 VaR的计算方法 预测波动性 压力测试 9．3风险控制措施 资金管理 通过操作策略控制风险 保持交易的计划性 建立有效组织结构 第10章 期货价差套利交易策略 10．1期货价差套利交易流程 10．2期货市场的期现套利 期现套利的种类 正向市场条件下的期现套利 反向市场条件下的期现套利 期现套利交易模型 期现套利交易应用案例分析 10．3期货市场的跨期套利 跨期套利的种类 正向市场牛市套利模型 正向市场牛市套利案例分析 我国期货市场跨期套利交易的现状 10．4期货市场的跨品种套利 跨品种套利的种类 大豆和豆粕跨品种套利模型 大豆和豆粕跨品种套利案例分析 10．5期货市场的跨市套利 跨市套利的种类 跨市套利模型——期铜为例 期铜跨市套利案例分析 第11章 期货价差套利实证研究 11．1数据说明 11．2双变量向量自回归模型 11．3双变量协整模型 11．4双变量GARCH模型 11．5最优期货价差套利头寸比例 11．6方差一协方差法计算VaR 11．7预测 参考文献 |
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