| 经过大幅修订和补充后的最新版本，菲利普·乔瑞关于金融风险管理的最新力作。 本书获得了巨大的成功。该书最大的优点在于，它异常清晰和深入地解释了各种复杂的问题。我很乐意地金融界人士和监管者推荐这本书。该书以朴素的语言，通过细致的、引入人胜的案例分析，揭示了金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和训练。该书非常值得一读。 |
| 菲利普·乔瑞，芝加哥大学MBA、博士，比利时布鲁塞尔大学工学学士。现为州大学欧文分校金融学教授，曾执教哥伦比亚大学和西北大学。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士已经发表了70多篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。他是《风险杂志》的主编，也是一些金融杂志的编委会成员。他曾获得史密斯·布里登研究奖和威廉·夏普金融研究学术奖。 |
| 第一部分 背景知识 第1章 风险管理的必要性 第2章 金融风波的教训 第3章 VAR在制定监管资本标准中的应用 第二部分 VAR基础知识 第4章 金融风险的衡量 第5章 风险价值的计算 第6章 VAR模型的回测 第7章 投资组合风险：分析方法 第8章 风险和相关性预测 第三部分 VAR系统 第9章 VAR的方法 第10章 压力测试 第11章 用德尔塔——正态法计算VAR 第12章 模拟方法 第13章 信用风险 第14章 流动性风险 第四部分 风险管理系统的应用 第15章 运用VAR来衡量和控制风险 第16章 运用VAR进行积极风险管理 第17章 VAR在投资管理中的应用 第18章 风险技术 第19章 操作风险管理 第20章 综合风险管理 第五部分 风险管理行 第21章 风险管理：准则与误区 第22章 总结 |
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