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经济指数时间序列季度调整与Demetra软件的应用

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经济指数时间序列季度调整与Demetra软件的应用

最 低 价:¥13.50

定 价:¥18.00

作 者:张鸣芳 著

出 版 社:上海财经大学出版社有限公司

出版时间:2009-3-1

I S B N:9787564204433

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内容简介

本书的章节安排和主要研究内容:
第一章,阐述我国经济指数季节调整的意义;概括介绍国际上季节调整方法的发展历程和最新发展趋势;对我国有关季节调整理论与方法的研究现状和存在问题进行剖析。
第二章,季节调整的基本理论问题研究。在研究了现代时间序列因素分解的基础上,进一步对各因素的成因进行分析;剖析时间序列分解模型的假设务件及选择依据;对基于模型的季节调整方法与基于过滤器的季节调整方法的原理进行比较。
第三章,季节调整基本技术研究。主要对季节调整过滤器选择与平滑技术、日历相关因素的分析与测定技术、极端或异常值识别及分析技术等基本原理、基本技术等进行较为详细的过程分析。
第四章,季节调整的基本方法比较研究。包括X-11季节调整方法的理论基础、方法特点及缺陷分析,X-11-ARl-MA季节调整方法的发展及应用特点分析,X-12-ARIMA季节调整方法的新特征及应用研究,TRAM0/SEATS季节调整的特征研究及与X-l2-ARIMA方法的比较分析。
第五章,我国经济指数季节模式测定和季节调整的研究。在对我国主要经济指数定基比换算的基础上,用X-12-ARIMA和TRAM0/SEATS两种方法对我国主要经济指?。季节模式进行实证测定和分析。通过幂等诊断、平滑间距诊断等方法对X-12-ARIMA和TRAM0/SEATS两种方法在我国的应用进行质量诊断的比较。
, 第六章,我国春节影响因素的季节调整研究。分析中国移动假日春节影响估计的意义,在对目前现有的估计春节影响的方法探讨基础上,提出用引入不同区间虚拟变量的方法对我国居民消费价格指数中的春节影响因素进行估计和调整。
第七章,Demetra软件的应用。介绍软件的基本功能,包括自动模块和详细分析模块、Demetra软件的X一12一ARl.MA方法的实现、TRAM0/SEATS的实现。

作者简介

目录

前言
第一章 经济指数时间序列季节调整概述
第一节 时间序列季节调整的基本内涵与意义探讨
第二节 国际上时间序列季节调整的研究与发展
第三节 我国经济指数时间序列季节调整的现状与问题
第二章 时间序列季节调整的基本理论问题
第一节 影响时间序列变动的因素分解及成因分析
第二节 时间序列分解模型的假设条件及选择依据
第三节 基于过滤器的方法与基于模型方法的原理比较
第三章 时间序列季节调整的基本技术
第一节 过滤器选择与平滑技术
第二节 交易日影响因素的分析与测定技术
第三节 异常值识别和分析技术
第四章 季节调整方法的发展与比较
 第一节 X-11季节调整方法的基本思想、方法步骤及评价分析
 第二节 X-11-ARIMA季节调整方法的发展及应用特点
 第三节 X-12-ARIMA季节调整方法的新特征及应用研究
 第四节 TRAM0/SEATS季节调整方法
第五章 我国经济指数季节模式测定和季节调整的实证研究
 第一节 我国主要经济指数季节模式测定
 第二节 我国主要经济指数季节调整结果分析
 第三节 X-12和T/S方法季节调整质量诊断的比较
第六章 春节影响因素的季节调整研究
 第一节 春节影响因素估计的意义
 第二节 估计春节影响因素的方法探讨
 第三节 我国居民消费价格指数春节 影响季节调整实证研究
第七章  DEMETRA认软件的应用
第一节 DEMETRA软件简介
 第二节 季节调整方法的DEMETRA认软件实现
第三节 DEMETRA季节调整详细分析模块
附录A 我国主要经济指数定基比换算结果表
附录B 我国主要经济指数季节调整结果输出表(表1~表16)
附录C 剔除春节影响居民消费价格指数季节调整模型信息输出表、诊断输出表
参考文献
后记

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