| 前言 1 我国股票报酬与未来波动 1.1 股票报酬统计分析 1.2 ARCH模型 1.3 分布密度函数 1.4 实证分析 小结 2 人民币NDF与即期市场的二元GARCH模型 2.1 人民币NDF和即期汇率变动的统计分析 2.2 多元GARCH模型 2.3 人民币NDF和即期市场间的波动溢出 小结 3 实现波动模型——跳跃的影响 3.1 实现波动的度量 3.2 实现波动和跳跃的描述性统计 3.3 HAR模型 3.4 跳跃与微观结构摩擦 3.5 跳跃在波动中的影响 小结 4 风险与预期报酬间关系的MIDAS模型 4.1 数据及描述性统计 4.2 风险与报酬的权衡关系 4.3 对称MIDAS模型 4.4 不对称MIDAS模型 小结 5 混合数据抽样波动模型 5.1 MIDAS模型和ABDL模型 5.2 数据分析及ABDL模型估计 5.3 波动预测的比较 小结 6 我国股票交易的持续期模型 6.1 交易数据特征 6.2 ACD模型 6.3 我国股票交易的持续期模型 小结 7 指数调整、指数基金与价格压力 7.1 上证180指数的公告和调整 7.2 假说 7.3 数据和方法 7.4 实证结果 7.5 解释 小结 8 中国新股长期表现 8.1 新股长期表现差的理论 8.2 数据与研究方法 8.3 新股长期表现的分析 8.4 横断面和回归分析 小结 9 基于VaR度量和评估股票市场风险 9.1 VaR模型及估计 9.2 VaR模型评估的方法 9.3 VaR模型的选择 结论 |
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