| 宋福铁，汉族，1971年2月出生，河南固始人。金融学博士，华东理工大学商学院金融系副教授，硕士生导师，主要从事金融工程、计量经济学方面的研究，近年来在国内外核心期刊等杂志公开发表论文多篇，在国债利率期限结构拟合与预测方面有一定的研究积累。
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| 总序 前言 1 绪论 1.1 期限结构与收益率曲线 1.2 期限结构理论 1.3 国债利率期限结构的拟合和估计 2 国债利率期限结构的静态估计 2.1 利率期限结构静态估计方法的概述 2.2 我国利率期限结构静态估计存在的问题与估计方法的选择 2.3 B样条函数模型在实证研究中的运用 3 国债利率期限结构的动态估计 3.1 用于国债利率期限结构动态估计的随机理论模型 3.2 利率期限结构动态模型的估计方法 3.3 利率期限结构动态模型估计方法的比较 3.4 我国利率期限结构动态模型估计存在的问题与估计方法的选择 3.5 我国利率期限结构动态模型的实证研究 4 国债利率期限结构预测的实证研究——以上海证券交易所国债为例 4.1 背景介绍——交易所国债的交易规则 4.2 样本选取 4.3 选取零息票收益率的必要性 4.4 零息票收益率曲线的确定 4.5 实证方法 4.6 期限结构的估计结果与分析 4.7 模型的诊断校验 4.8 结论 5 如何完善我国国债利率期限结构的形成机制 5.1 合理国债利率期限结构的国际借鉴 5.2 如何完善我国国债利率期限结构的形成机制 5.3 我国利率风险管理的启示 6 国债利率期限结构理论与实证预测的未来展望 6.1 模型(4—19)所满足的状态方程 6.2 满足模型(4—19)的债券收益率 7 国债利率期限结构预测与风险管理 7.1 利率期限结构预测与积极的债券管理 7.2 利率期限结构预测与利率期货 7.3 利率期限结构预测与利率期权 7.4 利率帽契约、利率底契约、利率颈项契约与远期利率协议 附录1 用来进行卡尔曼滤波分析的系统方程 附录2 银行间市场和交易所市场回购利率的统一性 参考文献 |
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