| 第一部分银行风险与新巴塞尔资本协议 第1章银行风险与风险管理 第2章受险价值VaR 第3章新巴塞尔资本协议 第二部分信用风险组合模型 第4章信用风险的基本要素 第5章违约暴露的量度 第6章违约风险与违约损失的量度 第7章典型的银行内部评级系统 第8章资产的信用风险量度 第9章组合效应：风险贡献和意外损失 第10章经济资本 第11章违约相关性与信用质量相关性 第12章信用风险的损失分布 第13章蒙特卡洛模拟方法 第14章信用损失分布的蒙特卡洛模拟 第15章风险调节的绩效量度 第16章风险调节绩效量度的应用与实施 第三部分信用风险定价 第17章默顿结构型模型基础 第18章简化型模型基础 第19章信用衍生工具的定价 第四部分现代信用风险模型 第20章信用计量模型 第21章KMV模型及其他 第22章CreditRisk模型 第23章基于评级资本要求规则的单因素模型 术语表Glossary |
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